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永豐期貨台指選擇權盤前-熱錢湧入台幣持續升值 指數開低走高站穩7800

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.15 00:00
◆期貨走勢

台指期週一上漲25點收在7827點。價差方面,台指期、電子期、金融期皆轉為正價差,其中台指期轉為正價差3.03點,電子期轉為正價差0.24點,金融期轉為正價差0.4點,摩台期逆價差縮至0.08點。三大期指皆開低走高收長紅K表現強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單減碼109口,淨空單降至5785口,特定法人空單減碼775口,淨空單降至10418口。三大法人於現貨市場轉賣超19.33億元,於期貨市場空單減碼2002口,淨部位轉為多單392口,外資期貨空單減碼396口,淨空單降至3760口。顯示外資法人對短線仍持續中性預期心態。

期貨走勢方面,日韓股市早盤漲跌互見,週一台指期以小幅跳低開出,之後一度賣壓急升出現快速挫低,不過在低檔出現暴量後盤勢開始緩步拉回跌幅縮減,接近尾盤價位強勢更由黑翻紅,終場四大期指幾乎皆以當日最高點作收。近期新台幣匯率升值趨勢未變,而週一盤中熱錢湧入效應暫時大於匯損對電子股類股的利空衝擊,加上金融類股轉強穩撐盤面,使得指數走高站穩7800點,日線收帶長下影線紅K位於所有短中天期均線之上,短線多方企圖仍在,不過成交量能僅700多億低於5日均量之下,為多方未來欲續強隱憂。在目前日線多方格局持續運行下,建議仍以逢拉回偏多操作為宜並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份契約買權下移集中在7800點;賣權部份亦下移集中至7700點。未平倉量的部份,買權OI升至536650口,最大序列至8000點,水位降至59046口;而賣權的OI則是升至603772口,最大序列至7500點,水位升至46519口。全月份未平倉量put/call ratio持平在1.13。1月買權平均隱含波動率由8.65降至4.87%(-57.53%), 賣權平均隱含波動率則由10.24降至9.45(-8.07%)。買賣權同步下降,在目前中多格局持續不變下,操作上建議於7700-8000點建立權多頭價差因應。

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