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永豐期貨台指選擇權盤後-高價股回神 指數站穩十日線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.09 00:00
◆期貨走勢

台指期週三上漲31點收在7740點。價差方面,台指期、電子期、金融期與摩台期皆為正價差,其中台指期轉為正價差至1.36點,電子期轉為正價差至0.17點,金融期正價差放大至0.81點,摩台期轉為平價差。三大期指均收小漲表現平平。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單回補269口,淨空單降至2794口,特定法人空單回補3040口,淨空單降至4574口。三大法人於現貨市場買超2.02億元,於期貨市場空單回補3476口,轉為淨多單至3061口,外資期貨空單回補4245口,轉為淨多單至1160口。顯示外資法人對短線仍維持中性預期心態不變。

期貨走勢方面,台指期周三因美股收低小黑開出,高價股回神宏達電、大立光收漲,權值股中台積電、鴻海也守在平盤之上,金融類股則是在富邦金財報亮眼帶動金融類股站穩盤上。籌碼面來看,三大法人現貨市場結束連三日賣超轉為小買,法人短線出現空單回補趨勢。技術面,週三開低走高收中長紅K,多空再度在此拉鋸,短線先看十日線7716是否有撐,在目前日線多方格局持續發展下,建議仍以逢拉回偏多操作為宜並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份契約買權集中在7800點;賣權部份集中至7700點。未平倉量的部份,買權OI降至465004口,最大序列至8000點,水位降至62333口;而賣權的OI則是降至505301口,最大序列至7500點,水位降至49658口。全月份未平倉量put/call ratio由1.03升至1.09(+6.06%)。1月買權平均隱含波動率由10.48降至9.15%(-13.54%), 賣權平均隱含波動率則由11.91降至11.87(-0.38%)。買賣權同步降,在目前中多格局仍持續不變下,操作上建議於7700-8000點建立買權多頭價差因應。

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