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永豐期貨台指選擇權盤後-蘋果光黯淡太陽能金融力守 指數收小黑

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.07 00:00
◆期貨走勢

台指期週五下跌33點收在7742點。價差方面,台指期、電子期、金融期與摩台期仍為逆價差,其中台指期逆價差縮小至13.09點,電子期逆價差縮小至0.63點,金融期逆價差縮小至0.29點,摩台期逆價差縮小至0.22點。三大期指以金融期收漲表現最強。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單回補809口,淨空單降至1908口,特定法人空單加碼1665口,淨空單升至7946口。三大法人於現貨市場賣超73.61億元,於期貨市場多單減碼930口,淨多單降至1780口,外資期貨空單加碼1670口,淨空單增至3215口。顯示外資法人對短線仍維持中性預期心態不變。

期貨走勢方面,台指期周一小黑開出,主要是受到盤中蘋果概念股走弱,權值股台積電一度跌破百元關卡,大立光跌停,所幸在太陽能類股與金融類股力撐之下,終場跌幅有略為縮小。籌碼面來看,三大法人現貨市場連兩日賣超,法人短線出現小幅度的調節。技術面,週一日線收一十字線,多空在此拉鋸,量能出現小幅萎縮,表示多方力道並未棄守,在目前日線多方格局持續發展下,建議仍以逢拉回偏多操作為宜並請善設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份契約買權集中在7800點;賣權部份集中至7600點。未平倉量的部份,買權OI升至498392口,最大序列至8000點,水位升至64043口;而賣權的OI則是升至534226口,最大序列至7500點,水位升至48198口。全月份未平倉量put/call ratio由1.11降至1.07(-3.22%)。1月買權平均隱含波動率由11.01降至10.26%(-7.1%), 賣權平均隱含波動率則由13.19降至12.88(-2.43%),買賣權持續同步下降,在目前中多格局仍持續不變下,操作上建議於7700-8000點建立買權多頭價差因應。

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