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大華期貨台指選擇權盤前-短線拉回 謹慎偏多

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.07 00:00
◆盤勢分析

美股漲多拉回迫使亞股全面走軟,台指期受到國際股市疲弱的拖累而以小低盤開出,盤中缺乏現貨主流股的帶動,先前風光的金融股表現卻是最為弱勢,指數緩步往下走低,台指期一度壓回至1月2日噴出大漲後的最低點,所幸低接買盤持續進場,跌幅有效收斂,最後終場下跌50點以7774點作收。

台指期成交量小幅增加8373口來到71564口,加權現貨成交金額小幅減少至996億元,價跌量縮,量能結構處於震盪格局,操作尚未見到轉空的條件。未平倉量小幅增加288口,動能條件仍處於增溫狀態,多頭條件尚未失控。

台指期由12月24日起漲以來,不畏懼上方賣壓而往上攻擊,一舉收復9月中旬的高檔區,雖然目前指數位置仍站穩均線,日KD指標也續強,但2012年初的套牢壓力沉重,頸線壓力在量能不足的情況下不易化解,操作先以逢低承接為主,仍需注意反手下殺的危機。

選擇權市場而言,買權與賣權的隱含波動率小幅下滑至12%與15%,投資人預期漲多後將遇到盤整結構,偏向賣方布局為主。週到期選擇權的買權最大未平倉量位於7900點約有1.2萬口,短線高檔在7850點至7900點看法較為分歧,賣權最大未平倉量位於7750點約有0.8萬口,短線低檔在7700點至7750點看法較為分歧。選擇權動能的OI P/C ratio守穩在120%附近,整體結構仍對多方有利。

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