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永豐期貨台指選擇權盤前-中國城市鄉村化 帶動鋼鐵類股硬起來

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.12.27 00:00
◆期貨走勢

台指期週三下跌37點收在7634點。價差方面,台指期、電子期與摩台期皆為正價差,其中台指期轉為逆價差至0.19點,電子期轉為逆價差至0.06點,金融期正價差縮小至0.49點,摩台期轉為逆價差至0.16點。三大期指均在開平走低收黑K表現平平。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼3752口,轉為淨空單至3347口,特定法人多單減碼4896口,轉為淨空單至4071口。三大法人於現貨市場買超34.77億元,於期貨市場多單減碼2177口,淨多單降至1097口,外資期貨多單減碼2772口,轉為淨空單降至570口。顯示外資法人對短線後勢仍維持中性心態。

期貨走勢方面,雖早盤日韓開高,週三台指期在前日漲多下出現小幅拉回,盤中僅因中國鄉村城市化利多下,鋼鐵營建類股大漲,宏達電、大立光、友達與奇美收跌拖累現貨最後一盤由紅翻黑。在籌碼面來看,三大法人期現貨市場連兩日買超,反應法人短線尚維持中性且謹慎看待的心態。技術面,週三盤勢小黑K作收,但仍未吞噬前日長紅K,唯需留意過去三日外資參與度較低,未來將持續觀察外資動向,建議操作上偏多看法不變但仍請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份契約買權集中在7800點;賣權部份集中至7500點。未平倉量的部份,買權OI升至424705口,最大序列至8000點,水位升至46306口;而賣權的OI則是升至444571口,最大序列至7300點,水位升至32258口。全月份未平倉量put/call ratio維持在1.05。1月買權平均隱含波動率由13.85升至14.56%(+4.98%), 賣權平均隱含波動率則由16.92升至17.70(+4.54%),買賣權同步升,在目前中多格局仍具延續性下,操作上建議仍於7500-7800點建立買權多頭價差因應。

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