回到頂端
|||
熱門:

大華期貨台指選擇權盤後-多頭籌碼鬆動 逢高佈局空單

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.12.26 00:00
◆盤勢分析 週三加權股價指數在前一日大漲下小幅拉回,終場加權股價指數小跌2.38點或0.03%,收在7634.19點,成交量小幅放大到570億。三大法人方面,外資連續第二天買超,買超50.34億,投信和自營商分別賣超1.33億和0.51億,三大法人合計買超34.77億。

亞洲主要股市除香港股市休市外,其他皆為上漲。日經指數上漲1.49%,漲幅最大。上證指數和韓國綜合指數分別上漲0.25%和0.02%。

台指期週二大漲153點後,週三漲多拉回,終場台指期下跌37點或0.48%,收在7634點,價差由37點的正價差轉為0.2點的逆價差,成交量和未平倉量分別縮小到65747口和53174口。

從籌碼面來看,外資在現貨市場連續兩天買超,但是台指期淨多單部位卻是連續兩天下降,今天再度減少2772口的台指期淨多單,同時台指期淨部位轉為持有570口的台指期淨空單。前十大特定法人連續兩天減碼台指期多單,同時加碼台指期空單。週三再度減碼2354口台指期多單且加碼2527口台指期空單,使得前十大特定法人台指期淨空單從前一日的818口大增至5699口。

選擇權的部份,OI P/C Ratio上升2.24%,來到105.45%。買權未平倉量集中在7700~8000價區,7700到7800仍是目前主要上檔壓力區。賣權未平倉量則是集中在7000~7500價區,7400到7500為目前下檔主要支撐區。

雖然外資在現貨市場連續兩天買超,但是卻將台指期淨多單部位轉為淨空單部位,同時前十大特定法人台指期淨空單部位大增,操作上建議逢高佈局空單。

社群留言