回到頂端
|||
熱門:

大華期貨台指選擇權盤前-多空易手

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.12.21 00:00
◆盤勢分析

由於美國財政懸崖解決方案又傳變數,周三美股三大指數以下跌作收,拖累周四台股表現,台指期開低後,多方毫無招架能力,低點緩步走低,終場收了根中長黑K棒。就技術線形圖而言,周四這根黑K棒使得指數跌落至月線之下,且5日與10日這兩道短天期均線更在7650點之上形成死亡交叉,盤勢主導權多空易手,多方優勢已消逝。

籌碼面而言,近月合約整體未平倉量(大台+小台)小幅增加至5.4萬口,增減2%。進一步分析法人籌碼,周四前十大特定法人整體合約淨多單縮減至仟餘口,外資淨多單亦減少至2仟餘口,使得三大法人淨部位由多翻空,法人同步減碼多單,多方籌碼的不集中,此相當不利於後市多方的續攻。

選擇權方面,觀察買賣權集中度,買權集中價區為7700~8200點,賣權散佈於7000~7500點多個序列,分別累積了12與11萬口的留倉量,透露出壓力與支撐價區落在7950點與7250點位置。就OI P/C Ratio值走勢而言,今日1月合約小幅下滑至102%,依舊維持在1以上的偏高水位,但值得注意的是,周到期選擇權周四OI P/C Ratio值大幅滑落至78%,籌碼結構有利空方,選擇權短線籌碼與中長線籌碼不同步,此外,就周到期買賣權留倉積極度而言,周四7600~7800點這5各序列的買權未平倉量增加了近4萬口,反觀賣權,7200~7400點這3各序列僅增加萬口以上,反應出Sell Call空方籌碼佈局相當積極,Sell Put多方籌碼則相對較為保守。

社群留言