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大華期貨台指選擇權盤前-高檔有壓 堤防多殺多

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.12.20 00:00
◆盤勢分析

周三雖然外有美股大漲,內有央行將召開理監事會議雙重利多激勵,不過台指期開高後卻緩步往下走低,7700點整數關卡得而復失,盤中僅有金融族群表現較為強勁,中場過後台指期呈現區間盤整,最後僅以小漲6點作收。

台指期近遠月份成交量來到89891口,加權現貨成交金額增加120億元來到856億元,量能結構呈現價平量增的整理格局。而未平倉量來到48860口,與先前契約相比屬於較為偏高水位,動能十分充沛。目前摩台指未平倉量高達22萬口,高檔壓力十分沉重,因此多方操作需要更加小心。

外資及陸資在現貨市場買超53.21億元,不過投信與自營商分別賣超5.47億元及6.14億元,呈現土洋對作格局。外資在台指期淨多單來到6338口,外資在期貨與現貨市場同步偏多,對於後市看法較為樂觀。

選擇權隱含波動率來到15%至17%,投資人預期波動將有加大的跡象,因此操作可以偏向買方布局為主。目前月選擇權剛結算,加上動能持續累積,行情有機會發動,而周選擇權對於行情的反應優於月選擇權,所以偏向周選擇權操作。而選擇權動能的OI P/C ratio來到106%,開倉數值大於1,表示結構較為偏多,但若與12月合約的動能相比,反而是減弱許多,因此操作需要堤防多殺多的行情出現。

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