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永豐期貨台指選擇權盤後-金融股助陣指數攀高收紅 大盤量增站回10日均

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.12.19 00:00
◆期貨走勢

一月份台指期週三上漲12點收在7664點。價差方面,一月份台指期、電子期、與金融期皆為逆價差,其中台指期逆價差13.47點,電子期逆價差0.84點,金融期逆價差0.78點,摩台期逆價差0.62點。三大期指除了金融期表現較為穩健之外其餘皆震盪走低持續弱勢收黑。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼736口,淨多單降至3316口,特定法人多單加碼3755口,淨多單升至3803口。三大法人於現貨市場持續買超41.6億元,於期貨市場多單減碼3205口,淨多單降至2538口,外資期貨多單加碼144口,淨多單升至6338口。顯示外資法人對短線仍維持中性樂觀預期。

期貨走勢方面,前日美股持續大漲收紅,帶動週三台指期早盤亦跳高開出,不過多方續強企圖降低,盤勢轉震盪壓回整理,終場僅金融期維持早盤漲幅其餘期指皆漲幅縮減日線收黑。由籌碼面來看,三大法人現貨持續買超,期貨多單部位縮減,短線仍維持中性偏多心態。技術面,週三日線震盪收紅,收盤位置站回10日均線之上,且成交量能擴增至800多億水準,顯示短線多方企圖仍在,在目前月均線持續走揚的多方格局未變下,建議操作上以逢拉回偏多操作為宜並前善設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份契約買權集中在7800點;賣權部份集中至7500點。未平倉量的部份,買權OI升至648482口,最大序列至8000點,水位至25399口;而賣權的OI則是升至796394口,最大序列至7000點,水位至19095口。全月份未平倉量put/call ratio由1.19升至1.23(+2.9%)。1月買權平均隱含波動率由13.84升至14.2%(+2.58%), 賣權平均隱含波動率則由16.23升至16.94(+4.26%),買賣權同步上升,在目前月均線穩定走揚的偏多背景不變下,操作上建議於7500-7800點建立買權多頭價差因應。

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