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永豐期貨台指選擇權盤前-蘋果概念股續挫 指數下跌收黑失守10日線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.12.18 00:00
◆期貨走勢

台指期週一下跌52點收在7652點。價差方面,台指期、電子期、金融期與摩台期皆為正價差,其中台指期正價差擴大至20.72點,電子期轉為正價差至0.99點,金融期正價差擴至4.58點,摩台期正價差擴至0.9點。三大期指仍開平走低收黑K表現持續偏弱。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼555口,淨多單降至2187口,特定法人多單減碼1346口,淨多單降至140口。三大法人於現貨市場賣超擴大至120.81億元,於期貨市場多單減碼1517口,淨多單降至5889口,外資期貨多單減碼1214口,淨多單降至5465口。外資法人對短線後勢的樂觀預期出現收斂保守跡象。

期貨走勢方面,前日美股下跌收黑,影響週一台指期持續小低開出,而電子期在電子高價股與蘋果概念股持續下挫拖累下跌勢最為沉重,中場過後台指期雖略有拉回跌幅縮減,但終場四大期指仍弱勢連袂收黑。由籌碼面來看,三大法人現貨大幅賣超,期貨多單部位持續出現減碼動作,短線偏多心態有收斂修正跡象。技術面,週一日線收黑跌破10日均線之下,短線多方力道已有轉弱跡象,預期短期盤勢仍有拉回整理的可能,建議操作上以逢拉回偏多操作為宜,下檔支撐暫看月均線位置。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份契約買權下移集中在7700點;賣權部份亦下移集中至7600點。未平倉量的部份,買權OI升至612864口,最大序列至7800點,水位降至57447口;而賣權的OI則是升至738526口,最大序列至7400點,水位降至50209口。全月份未平倉量put/call ratio由1.3降至1.21(-6.84%)。12月買權平均隱含波動率由9.72降至8.32%(-15.53%), 賣權平均隱含波動率則由11.55降至9.4(-15.53%),買賣權持續同步降,在月均線仍維持走揚的偏多背景下,操作上建議於7400-7700點建立買權多頭價差因應。

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