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〈期貨觀測站〉日成交量突破千億元 指數突破短中長均線

自由時報/ 2012.12.03 00:00
台指期上週五上漲68點收在7580點。價差方面,台指期、電子期與摩台期皆為正價差,其中台指期正價差12.83點,電子期正價差0.93點,金融期轉為逆價差0.73點,摩台期正價差0.19點。三大期指連6日開高走高表現持續強勁。

摩台指上週上漲10.2點,收在274.5點,至上週四(11/29)止新加坡摩根台指期貨11月合約未平倉量(OI)為17.3萬餘口,與月初開倉成本相比,目前多方略勝一籌。

期貨籌碼部分,台指期貨部分,自營商為淨空單747口,投信為淨多單233口,外資為淨多單8331口,三大法人整體為淨多單7817口,相較上週的6658口淨多單,多單大幅加碼1159口多頭部位不變,主要為外資所為,顯示法人對後市看法持續看多。

選擇權從成交量來觀察,12月份契約買權集中在7700點;賣權部分則集中至7300點。未平倉量的部分,買權OI升至462515口,最大序列7700點;而賣權的OI則是升至579993口,最大序列7000點。全月份未平倉量put/call ratio由1.21升至1.25(+3.5%)。12月買權平均隱含波動率由12.48降至12.33%(-1.26%),賣權平均隱含波動率則由15.88降至15.46(-2.66%),買賣權同步降市場追價氣氛趨緩,後市值得觀察。

本週散戶進場意願增加,計算至週四(11/26~11/29)為止,融資餘額增加1.02億元,整體融資水位於週四收盤後升至1719.64億元。籌碼方面,本週土洋法人同步站在買方,自營商買超29.75億元,投信買超14.18億元,外資買超262.85億元,計算至本週四為止,一週以來三大法人在現貨市場積極買超306.77億元,現貨市場上週出現爆量後,市場人氣逐步回溫,這也代表多頭走勢有機會在此發動。

就技術面來看,大盤日線上出現連6日收紅的強多格局,且量能緩步增溫已擴增至千億元水準,短線多方氣勢持續強勁,後勢仍有高點可期。不過7個交易日內漲幅已達7.5%,因此建議不宜過度追高,操作上以逢拉回沿五日線偏多操作為宜,並請嚴設停損。

(永豐期貨顧問事業部協理李寶華)

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