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永豐期貨台指選擇權盤後-政府展決心 指數站上7300

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.11.23 00:00
◆期貨走勢

台指期週五上漲233點收在7322點。價差方面,台指期、電子期與摩台期仍為逆價差,其中台指期逆價差縮至4.01點,電子期逆價差縮至0.28點,金融期逆價差放大至2.05點,摩台期逆價差則縮至0.54點。三大期指均開高走高表現極強。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單減碼5152口,淨空單降至446口,特定法人空單減碼3651口,淨空單降至546口。三大法人於現貨市場買超146.7億元,於期貨市場多單加碼6658口,淨多單增至6658口,外資期貨多單加碼5663口,淨多單增至8048口。顯示外資法人對短線後勢已轉為樂觀預期。

期貨走勢方面,週五在前日政府公開表達低檔承接決心,市場利多解讀,早盤就在權值股全力作多下,指數開高走高現貨在台積電、聯電與台塑大漲帶動下指數收最高的強力表態指數站回久違的7300點,成交量也同步放大達844億。由籌碼面來看,三大法人現貨市場買超超過百億,期貨部位多單大舉加碼,反應法人原本的謹慎操作心態有轉向中性偏多的跡象。技術面,週五指數漲幅3%,一根長紅站上22日來的新高,價漲量增為後續續攻的多頭訊號,操作上沿五日線偏多操作為宜但仍請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份契約買權集中在7500點;賣權部份則集中至7000點。未平倉量的部份,買權OI升至445664口,最大序列至7500點,水位升至48297口;而賣權的OI則是升至368446口,最大序列至6800點,水位升至34747口。全月份未平倉量put/call ratio由1.05升至1.09(+4.16%)。12月買權平均隱含波動率由13.34降至12.94%(-3.03%), 賣權平均隱含波動率則由15.92升至16.06(+0.90%),買權降賣權升,操作上建議於6900-7200點建立買權多頭價差因應。

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