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里昂:銀行提存缺口387億 僅3家自估達新標準

自由時報/ 2012.11.21 00:00
玉山、元大較為健全

〔自由時報記者羅倩宜/台北報導〕外資里昂證券指出,為滿足金管會第一類正常授信準備1%及IFRS對各類放款的提列準備規定,國內銀行目前提存缺口高達387.2億元,比各家銀行自估的208億元高出許多,僅玉山(2884)及元大(2885)資金水位較為健全。也因此第四季及明年第一季各家銀行恐須提列更多準備金。

中信金缺口比預估高

中信金稍早公佈,旗下的中國信託截至Q3第一類正常授信準備缺口高達68億元,比市場估算的30-40億元高出許多,因此股價隨即跌掉4%。目前國內銀行自估缺口,大多在12億到40億元之間,僅彰銀(2801)、玉山和元大3家自估已滿足金管會的新標準。

不過里昂證券指出,除了第一類正常授信提列1%準備金之外,金管會還要求銀行配合IFRS規定,依據不同資產品質提列準備金。例如第二類放款(有擔保逾期30-360天)提列2%、品質更差的三、四、五類(逾期90到360天)則提列10-100%不等。由於金管會允許銀行自行判斷資產品質,這中間就產生很多搬運的空間。

根據里昂估算,目前國內銀行的三、四、五類逾放準備金水位已達約72%(計入力晶聯貸),看似問題不大;但其實第二類放款規模是三四五類的四倍大,提存率卻僅有2%,一旦其中有未爆彈,就必須大幅提高準備金,衝擊不容小覷。

里昂指出,依據銀行公佈的財報估算,若要符合一到五類放款的所有提列標準,截至Q3,10家主要銀行(見表)總計有387.2億元的缺口,與銀行自估的208億元相去甚遠。其中以中國信託的67-68億元缺口最大,第一銀行的66億元次之,兆豐排名第三,也高達64億元。

里昂也強調,各家銀行計算資產品質的標準並不一致,如果拉到里昂試算的同一個標準(三到五類75%準備率等)來看,10家銀行的提存缺口更高,達414.3億元,光是中信金就高達84億元。

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