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大華期貨台指選擇權盤前-尚未出現翻多結構

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.11.19 00:00
◆盤勢分析

週五台指期開低後緩步往下走低,但加權現貨開盤後,指數帶量往上急衝,盤中最高來到7179點,不過隨著逢高獲利了結賣壓的出籠,指數再度往下走弱,最後終場以下跌14點作收。

台指期成交量小幅減少來到105005口,不過加權現貨成交金額增加87億元來到666億元,量能結構呈現價縮量增的盤整格局。隨著結算日的逼近,未平倉量持續減少,目前仍有51102口,短期恐將持續震盪為主。

外資及陸資在現貨市場賣超29.31億元,台指期淨空單增加2720口來到4488口,雖然外資買進買權的多頭部位增加至61885口,買進賣權的空頭部位僅增加至10372口,不過整體外資籌碼仍較為偏空。

選擇權隱含波動率分別來到15.7%與16.5%,目前已經進入合約末期,時間價值流失的速度將加快。選擇權多頭動能的OI P/C ratio來到70.57%,數值小於1代表結構偏空。

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