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永豐期貨台指選擇權盤前-成交量持續萎縮指數上攻無力 7200再度失守

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.11.06 00:00
◆大盤走勢

前日美股大跌,帶動週一台股早盤亦低盤開出,之後維持於盤下橫向整理,盤面上以金融類 (-0.97%)與塑膠(-0.92%)類股為大盤表現較弱勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人十一月份開倉總計賣超265.11億元。終場加權指數下跌25.11點,收在7185.36點,成交值縮至518億元。

◆期貨走勢

台指期週一下跌21點收在7180點。價差方面,11月份台指期、金融期、電子期與摩台期持續為逆價差,其中台指期逆價差縮小至5.36點,電子期逆價差放大至0.26點,金融期逆價差縮小至0.46點,摩台期逆價差縮小至0.92點。三大期指皆在平盤下震盪收黑表現弱勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單加碼36口,淨空單升至6247口,特定法人空單回補435口,淨空單降至9141口。三大法人於現貨市場買超18.58億元,於期貨市場空單回補1298口,淨空單降至3475口,外資期貨空單回補859口,淨空單降至6145口。顯示外資法人對短線謹慎心態仍未改變。

期貨走勢方面,台指期週一早盤在美股大跌帶動下跳空開出,隨即出現低接買盤,指數早盤一度拉出一波76點由黑翻紅的漲勢,但由個股來觀察,高價股聯發科、宏達電全面失守,盤中僅台積電小紅撐盤,且在現貨成交量萎縮至僅五百餘億下,缺乏向上攻擊的動能,終場小跌作收。由籌碼面來看,三大法人現貨市場小幅買超,期貨空單部位亦出現回補,反應法人對短線保守看法略有收斂。就技術面來看,週五日線開低走低收小黑,10日均線失守,在短線偏空格局仍具持續性,操作上建議仍以逢反彈偏空操作為宜並嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,11月份契約買權集中在7300點;賣權部份集中在7000點。未平倉量的部份,買權OI升至690750口,最大序列至7500點,水位升至79372口;而賣權的OI則是升至561748口,最大序列至7000點,水位升至48972口。全月份未平倉量put/call ratio由0.82降至0.81(-0.88%)。買權平均隱含波動率由13.77升至14.61%(+5.91%), 賣權平均隱含波動率則由15.91升至16.55(+3.99%),買賣權轉同步上升,在短線偏空格局未見扭轉前,操作上建議於7000-7300點間建立賣權空頭價差因應。

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