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永豐期貨台指選擇權盤後-台積電大立光獨撐無力回天 指數跌破7100

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.10.26 00:00
◆大盤走勢

週五台股走勢持續偏弱,早盤以小幅跳高開出後即帶量摜殺破底格局,指數往下走跌,盤面上以化工類 (-3.95%)與營建(-3.93%)類股為大盤表現最弱勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人十一月份開倉總計賣超275.03億元。終場加權指數下跌128.02點,收在7134.06點,成交值擴增至900億元。

◆期貨走勢

台指期週五下跌162點收在7092點。價差方面,11月份台指期、金融期、電子期與摩台期皆為逆價差,其中台指期逆價差放大至42.06點,電子期逆價差放大至1.73點,金融期逆價差擴至7.23點,摩台期逆價差增至1.32點。三大期指皆震盪走低收黑K表現弱勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單加碼720口,淨空單升至9307口,特定法人空單加碼841口,淨空單升至9711口。三大法人於現貨市場持續賣超37.55億元,於期貨市場空單加碼544口,淨空單升至9416口,外資期貨空單加碼978口,淨空單升至8060口。顯示外資法人對短線後勢持續謹慎心態。

期貨走勢方面,週五台指期早盤小黑開出後現貨開盤便因台積電大立光因財報優於預期大漲下加權指數小紅開出,但也出現了當日的最高點,太陽能、面板與金融類股在中場過後成為指數摜壓的族群,指數帶量失守7100點。由籌碼面來看,三大法人現貨市場連12日賣超,期貨空單部位再度累增九千餘口,反應出對台股短線仍持續謹慎保守。技術面來看,週五日線開高走低收長黑K,收盤價續創波段新低,空方仍較具盤面優勢,因此在日線偏空格局不變下,操作上建議仍以逢反彈偏空操作為宜並嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,11月份契約買權下移集中在7400點;賣權部份上移集中在7000點。未平倉量的部份,買權OI升至527990口,最大序列至7700點,水位降至55751口;而賣權的OI則是升至446563口,最大序列至7000點,水位降至39556口。全月份未平倉量put/call ratio由0.88降至0.85(-4.56%)。買權平均隱含波動率由12.93升至14.62%(+12.28%), 賣權平均隱含波動率則由15.26升至16.61(+8.50%),買賣權持續同步上升,在短線偏空格局仍具延續性下,操作上建議於7100-7400點間建立賣權空頭價差因應。

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