回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 台大 胡大剛 中國新歌聲

永豐期貨台指選擇權盤後-空方壓境指數再跌創收盤新低 短線偏空持續

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.10.23 00:00
◆大盤走勢

前日美股主要指數雖小幅反彈收紅,週二台股仍弱勢走低,早盤開低後一度往上朝平盤靠近,但最後仍無力彈升轉震盪下跌,盤面上以油電燃氣類 (-1.62%)與百貨(-1.49%)類股為大盤表現最弱勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人十一月份開倉總計賣超160.06億元。終場加權指數下跌35.56點,收在7337.48點,成交值縮至461億元。

◆期貨走勢

台指期週二下跌50點收在7297點。價差方面,11月份台指期、金融期、電子期與摩台期皆為逆價差,其中台指期逆價差擴至40.48點,電子期逆價差擴至1.44點,金融期轉為逆價差2.07點,摩台期逆價差擴至1.27點。三大期指皆震盪走低收黑K表現弱勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單加碼3478口,淨空單升至7629口,特定法人空單加碼5683口,淨空單升至7307口。三大法人於現貨市場持續賣超39.12億元,於期貨市場空單加碼3692口,淨空單升至7956口,外資期貨空單加碼2983口,淨空單升至6312口。反應外資法人對短線後勢仍維持謹慎心態。

期貨走勢方面,週二台指期以平低盤開出後,盤勢無力反彈僅呈一路震盪走低,其中以金融期表現最為弱勢,接近尾盤再度出現一波下跌,終場四大期指皆弱勢以當日相對低點作收。由籌碼面來看,三大法人現貨市場連9日賣超調節動作仍未中斷,期貨空單部位再度呈現累增,對短線弱勢的保守偏空心態仍未有變。再就技術面來看,週二盤勢震盪走低收黑K,收盤價格再度創下波段新低,且成交量能亦萎縮至近期新低,市場縮手觀望氣氛持續瀰漫,短線仍未出現止跌跡象,在日線偏空格局持續發展下,操作上建議仍以逢反彈偏空操作為宜並嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,11月份契約買權下移集中在7500點;賣權部份集中在7200點。未平倉量的部份,買權OI升至417972口,最大序列至7700點,水位升至50283口;而賣權的OI則是升至376636口,最大序列至7200點,水位升至35374口。全月份未平倉量put/call ratio由0.91降至0.90(-0.77%)。買權平均隱含波動率由12.34升至12.54%(+1.62%), 賣權平均隱含波動率則由14.51降至14.47(-0.26%),買權上升賣權下降,操作上建議於7200-7500點間建立賣權空頭價差因應。

社群留言