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永豐期貨台指選擇權盤前-面板大漲為週二唯一亮點 指數狹幅震盪方向待表態

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.10.17 00:00
◆大盤走勢

前日台股小紅,週二台股量縮小漲,盤面上以光電 (+2.83%)與生技(+1.37%)類股為大盤表現最強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人十月份開倉總計買超31.2億元。終場加權指數上漲52.12點,收在7471.02點,成交值放大至585億元。

◆期貨走勢

台指期週二上漲30點收在7458點。價差方面,10月份台指期、金融期、電子期與摩台期轉為逆價差,其中台指期轉為逆價差至13.02點,電子期轉為逆價差至0.46點,金融期轉為逆價差至1.51點,摩台期逆價差放大至0.85點。三大期指以電子期上漲收紅K表現最強。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單回補2451口,淨空單降至1301口,特定法人空單加碼5713口,淨空單升至7247口。三大法人於現貨市場賣超30.64億元,於期貨市場空單加碼354口,淨空單升至793口,外資期貨空單加碼2872口,淨空單升至8561口。顯示外資法人對短線後勢偏空看法不變。

期貨走勢方面,台指期週一小紅作收,周二指數延續前日低迷的成交量,指數在27點間來回震盪,類股僅友達、奇美亮燈表現亮眼下,高價股TPK上漲4%表現相對強勢。由籌碼面來看,三大法人現貨市場連四日出現賣超,期貨部位則出現空單小幅回補。再就技術面來看,週二收紅持續往五日線靠攏多方力求突破,但在未站上五日線前建議操作心態上不宜過度樂觀,暫以短線區間操作為宜並嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,十月份契約買權集中在7400點;賣權部份集中在7400點。未平倉量的部份,買權OI升至720369口,最大序列至7500點,水位降至62989口;而賣權的OI則是升至548572口,最大序列至7400點,水位升至51534口。全月份未平倉量put/call ratio由0.74升至0.76(+2.81%)。買權平均隱含波動率由10.25降至7.41%(-32.26%), 賣權平均隱含波動率則由10.27降至9.25(-10.48%),買賣權同步降,操作上建議可於7500-7800點間建立買權空頭價差因應。

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