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永豐期貨台指選擇權盤後-價跌量縮 多空在年線上下對峙

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.10.12 00:00
◆大盤走勢

前日台股重挫,週五台股續跌,盤面上以水泥 (-1.11%)與化工(-0.84%)類股為大盤表現最弱勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人十月份開倉總計買超76.62億元。終場加權指數下跌14.68點,收在7437.04點,成交值縮小至665億元。

◆期貨走勢

台指期週五下跌30點收在7414點。價差方面,台指期、金融期、電子期與摩台期仍皆轉為逆價差,其中台指期逆價差放大至23.04點,電子期逆價差放大至0.99點,金融期逆價差放大至2.02點,摩台期逆價差放大至1.21點。三大期指皆開低走低收黑K表現弱勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單回補30口,淨空單降至3438口,特定法人空單加碼2309口,淨空單升至3452口。三大法人於現貨市場賣超80.91億元,於期貨市場空單回補2507口,淨空單降至1702口,外資期貨空單加碼461口,淨空單升至7439口。顯示外資法人對短線後勢轉為偏空看待。

期貨走勢方面,台指期週五平盤開出,不過早盤不久後便出現了期貨帶現貨的向下摜殺指數一度跌破7400點,盤中焦點連兩日跌停的宏達電翻紅,蘋果概念股中鴻海也出現止跌,終場再下跌量縮局面作收,週線下跌288點為近五個月來的最大跌幅。由籌碼面來看,三大法人現貨市場連兩日大幅賣超,期貨部位則出現空單加碼。再就技術面來看,週五日線續跌,但價跌量縮顯示空方轉為觀望看待,但建議操作心態上不宜過度樂觀,暫以短線區間操作為宜並嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,十月份契約買權集中在7500點;賣權部份集中在7400點。未平倉量的部份,買權OI升至672604口,最大序列至7800點,水位降至65806口;而賣權的OI則是升至504008口,最大序列至7500點,水位降至46041口。全月份未平倉量put/call ratio由0.8降至0.75(-6.24%)。買權平均隱含波動率由12.71降至11.17%(-12.89%), 賣權平均隱含波動率則由13.07降至11.66(-11.40%),買賣權同步降,在短線轉弱背景下,操作上建議可於7500-7800點間建立買權空頭價差因應。

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