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〈期貨觀測站〉利多出盡 拉回整理

自由時報/ 2012.10.01 00:00
台指期上週五下跌8點收在7720點。價差方面,台指期、金融期與摩台期皆為正價差,其中台指期正價差4.84點,電子期逆價差0.07點,金融期正價差3.36點,摩台期正價差0.40點。

摩台指上週小跌1點,收在275.4點,至上週四(09/27)止,新加坡摩根台指期貨10月合約未平倉量(OI)為22.6萬餘口,目前摩台指才剛開倉就有如此大的未平倉量,後市行情得謹慎。

期貨籌碼部分,台指期貨部分,自營商為淨空單1053口,投信為淨多單2960口,外資為淨多單4346口,三大法人整體為淨多單6253口,相較上週的7135口淨多單,多單小幅減碼882口,法人在期貨市場變化不大。

選擇權從成交量來觀察,十月份契約買權集中在7800點;賣權部分集中在7500點。未平倉量的部分,買權OI升至437535口,最大序列8000點;而賣權的OI則是升至433898口,最大序列7500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.02降至1(-2.67%)。買權平均隱含波動率由14.2降至13.92(-2.02%), 賣權平均隱含波動率則由16.4升至16.84(+2.68%),整體來看目前選擇權波動率還處在低檔。

就技術面來看,台股持續橫盤多日,多方力守9/14當天的跳空缺口,短線上多頭持續,不過投資人應注意歐美股市近期的動向, 若國際股市表現不佳,需慎防回檔的壓力。

(永豐期貨顧問事業部協理李寶華)

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