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永豐期貨台指選擇權盤前-指數量縮整理守穩5日均 短線持續高檔震盪

◆大盤走勢

週一台股走勢維持高檔震盪,早盤開低一度走低回測7700點關卡,中場過後有買盤快速湧入,指數迅速彈升由黑翻紅,最後指數小幅收高,盤面上以營建(+0.95%)與水泥(+0.9%)類股為大盤表現較強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人十月份開倉總計買超192.14億元。終場加權指數上漲13.71點,收在7768.30點,成交值縮至742億元。

◆期貨走勢

台指期週一上漲15點收在7776點。價差方面,台指期、金融期與摩台期皆為正價差,其中台指期正價差擴至7.7點,電子期轉為逆價差0.04點,金融期正價差縮至1.91點,摩台期正價差擴至0.49點。三大期指皆開低收高以紅k作收持續高檔整理。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼698口,淨多單升至8124口,特定法人多單加碼2012口,淨多單升至10171口。三大法人於現貨市場持續買超30.96億元,於期貨市場多單加碼2716口,淨多單升至9851口,外資期貨多單加碼2587口,淨多單升至8760口。整體來看外資法人對後勢中性偏多看法仍未改變。

期貨走勢方面,日韓股市早盤皆開低,影響周一台指亦跳低開出,之後盤勢持續走低跌幅近1%表現弱勢,不過十點過後價位開始緩步彈升,接近中場一根急漲56點的5分K再讓當日短空單認賠殺出全掃出場,短線多方再度勝出。由籌碼面來看,三大法人現貨市場偏多操作趨勢未變,期貨多單部位再度累增加碼,盤中新台幣持續升值,顯示熱錢不斷流入的情況仍在。就技術面來看,週一指數收紅仍站穩於所有短中天期均線之上,日線多方持續掌控盤面優勢,不過量能逐步縮減的情況亦暗示短線仍難脫離高檔整理格局,因此操作上建議不過度追高,以逢拉回偏多操作為宜並請善設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,十月份契約買權下移集中在7800點;賣權部份上移集中在7600點。未平倉量的部份,買權OI升至321257口,最大序列至8000點,水位升至46686口;而賣權的OI則是升至346418口,最大序列至7500點,水位升至46388口。全月份未平倉量put/call ratio持平在1.08。買權平均隱含波動率由13.38降至13.00%(-2.88), 賣權平均隱含波動率則由16.31降至16.01(-1.86%),買賣權同步下滑,在目前多方格局未變下,操作上建議於7600-7900點間建立買權多頭價差因應。

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