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永豐期貨台指選擇權盤前-台指拉高結算 緩步向7800靠攏

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.09.20 00:00
◆大盤走勢

台股早盤小紅開出後出現小幅回檔,但逢台指期結算,三大法人強勢多單加碼買盤進場指數一路攀高最終拉尾盤指數收最高。盤面上以運輸(+2.12%)與造紙(+1.29%)類股為大盤表現較強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人十月份開倉總計買超75.38億元。終場加權指數上漲47.65點,收在7781.91點,成交值放大至1002億元。

◆期貨走勢

台指期週三收在7767點。價差方面,台指期、電子期、金融期與摩台期皆為正價差,其中台指期正價差縮小至9.09點,電子期正價差縮小至0.04點,金融期正價差縮小至0.54點,摩台期正價差縮小至0.22點。三大期指均在平盤上下震盪表現平平。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼4196口,淨多單降至8101口,特定法人多單降碼1103口,淨多單降至8788口。三大法人於現貨市場持續買超75.38億元,於期貨市場多單減碼3408口,淨多單降至8226口,外資期貨多單減碼1771口,淨多單降至8226口。整體來看外資法人短線後勢中性偏多看法不變。

期貨走勢方面,周三在日韓開盤表現平平下,台指期小紅開出,盤面上以太陽能類股受到大陸減產台廠有機會受到轉單利多下,茂迪、昇陽科漲停,蘋果概念股也受到蘋果再創高點下順勢上漲,在多方力道強勢下,台指期週三拉高結算。由籌碼面來看,三大法人現貨市場維持偏多操作,期貨多單部位出現小幅減碼,但仍不影響偏多看法。技術面,在日K連四紅下月線季線年線持續上彎帶動下,多方力道未衰,但目前指數乖離變大預期在高檔震盪休息機會上升,因此操作上建議不宜過度追價,逢拉回以五日線作短線偏多依據並請善設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,十月份契約買權集中在8000點;賣權部份集中在7500點。未平倉量的部份,買權OI升至535344口,最大序列至8000點,水位升至30297口;而賣權的OI則是升至714591口,最大序列至7500點,水位升至27805口。全月份未平倉量put/call ratio由1.3升至1.34(+2.66%)。買權平均隱含波動率由13.74降至13.56%(-1.37%), 賣權平均隱含波動率則由17降至16.71(-1.74%),買賣權同步下滑,操作上建議仍於7500-7800點間建立買權多頭價差因應。

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