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永豐期貨台指選擇權盤後-QE3推否即將揭曉 短多使勁指數再創近高

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.09.13 00:00
◆大盤走勢

前日美股主要指數小幅收漲,台股在歷經前日大漲激情走勢後週四行情顯得相對平靜,早盤小幅開高後即轉震盪壓回,之後大致呈現於平盤之上橫向整理,盤面上以油電燃氣(+1.2%)與百貨(+1.06%)類股為大盤表現較強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人九月份開倉總計買超292.93億元。終場加權指數上漲8.35點,收在7578.80點,成交值縮至822億元。

◆期貨走勢

台指期週四下跌7點收在7576點。價差方面,電子期、金融期與摩台期仍為正價差,其中台指期轉為逆價差2.8點,電子期正價差縮至0.14點,金融期正價差縮至0.08點,摩台期正價差縮至0.15點。三大期指皆呈現大漲過後常見的震盪整理走勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼377口,淨多單降至4903口,特定法人多單減碼2010口,淨多單降至5913口。三大法人於現貨市場持續買超59.36億元,於期貨市場多單減碼3206口,淨多單降至13459口,外資期貨多單減碼1500口,淨多單降至8180口。整體來看外資法人短線後勢中性偏多的樂觀預期未變。

期貨走勢方面,經過前日大漲走勢,台指期週四走勢轉為狹幅震盪,早盤以平高開出後即壓回整理,之後一度快速彈升突破7600點,不過在多方企圖轉弱下盤勢再度拉回,終場僅金融期維持上漲作收。由籌碼面來看,三大法人現貨市場維持偏多操作,期貨多單部位略見調節,而新台幣匯率再度持續升值暗示國外熱錢湧入積極,短線後勢大幅震盪機會升高。技術面,週四指數收盤位置再創波段新高,短線多方持續掌控盤面優勢,唯市場對QE3推行與否的預期對短線台股仍有震盪加劇的可能,因此操作上建議不宜過度追價,逢拉回以五日線作短線偏多依據並請善設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,九月份契約買權下移集中在7600點;賣權部份集中在7400點。未平倉量的部份,買權OI升至548672口,最大序列至7700點,水位升至73542口;而賣權的OI則是降至579436口,最大序列至7400點,水位升至53233口。全月份未平倉量put/call ratio由1.07降至1.06(-1.6%)。買權平均隱含波動率由15.96降至15.22%(-4.75%), 賣權平均隱含波動率則由18.99降至18.7(-1.57%),買賣權轉同步下滑,操作上建議仍於7400-7700點間建立買權多頭價差因應。

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