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永豐期貨台指選擇權盤前-匯率急升資產類股帶頭彈 指數收紅站回月均線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.09.11 00:00
◆大盤走勢

上週五美主要指數持續收漲,帶動週一台股早盤仍以小幅跳高開出,之後漲勢持續指數緩步走高,當日台股表現相對亞股來得強勁,盤面表現上以造紙(+2.83%)與營建(+2.71%)類股為大盤表現最強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人九月份開倉總計買超177.68億元。終場加權指數上漲57.83點,收在7482.74點,成交值略縮至816億元。

◆期貨走勢

台指期週一上漲36點收在7455點。價差方面,台指期、電子期、金融期與摩台期仍為逆價差,其中台指期逆價差擴大至27.74點,電子期逆價差擴大至1.2點,金融期逆價差擴大至2.23點,摩台期逆價差擴大至0.81點。三大期指皆震盪收高以紅K作收表現較亞股相對強勁。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼2743口,淨多單升至3092口,特定法人多單加碼3602口,淨多單升至6405口。三大法人於現貨市場持續買超28.66億元,於期貨市場多單加碼5811口,淨多單升至9940口,外資期貨多單加碼6022口,淨部位轉為多單5583口。整體來看外資法人中性看待後勢的預期仍未改變。

期貨走勢方面,台指期週一以平盤附近開出,上半場走勢緩步拉高,不過中場過後買盤力道減弱,盤勢僅維持當日相對高點狹幅整理至終場。由籌碼面來看,三大法人期現貨市場皆朝偏多操作,且盤中匯率快速升值,顯示國外資金有大幅湧入的跡象,加上目前市場皆在等待本週美聯準會是否會有實行QE3的聲明出現,因此短線仍需留意法人動向會造成的震盪。再由技術面來觀察,週一收紅再度站回月均線之上,不過成交量能不足千億仍不具多方攻擊意義,在目前高檔區間整理型態未出現改變前,操作上不宜過度追價,建議以五日線作短線偏多依據並請善設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,九月份契約買權集中在7500點;賣權部份上移集中在7400點。未平倉量的部份,買權OI降至540177口,最大序列至7700點,水位升至70427口;而賣權的OI則是升至541815口,最大序列至7200點,水位升至54429口。全月份未平倉量put/call ratio由0.94升至1.0(+6.33%)。買權平均隱含波動率由13.97降至13.51%(-3.3%), 賣權平均隱含波動率則由16.15降至15.75(-2.55%),買賣權持續同步下降,操作上建議於7300-7700點間建立買權空頭價差因應。

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