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永豐期貨台指選擇權盤後-歐美強彈帶動 指數跳空站回7400點關卡

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.09.07 00:00
◆大盤走勢

前日歐美股市在ECB宣布救市收購債券無上限下全數勁彈,帶動週五亞股亦以大漲開出,台股早盤即以跳高逾百點開出,上半場走勢稍有壓回,之後維持高檔震盪,盤面表現上以水泥(+3.69%)與鋼鐵(+2.74%)類股為大盤表現最強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人九月份開倉總計買超149.02億元。終場加權指數上漲98.19點,收在7424.91點,成交值放大至867億元。

◆期貨走勢

台指期週五上漲88點收在7420點。價差方面,台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差,其中台指期轉為逆價差4.91點,電子期逆價差擴大至0.16點,金融期轉為逆價差0.81點,摩台期逆價差擴大至0.27點。三大期指中以電子期漲幅最大表現強勁。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼2389口,淨多單降至349口,特定法人多單減碼2794口,淨多單降至2803口。三大法人於現貨市場轉買超100.74億元,於期貨市場多單減碼237口,淨多單降至4129口,外資期貨多單減碼2626口,淨部位轉為空單439口。整體來看外資法人對後勢仍維持中性看待。

期貨走勢方面,國際股市在利多消息面激勵下出現強彈,帶動台指期週五開盤即以大漲1.8%幅度開出,不過當日多頭追價買盤力道薄弱,開盤幾乎即為當日最高點,之後盤勢轉震盪壓回,終場漲幅縮減以約1.2%幅度作收。由籌碼面來看,三大法人現貨市場轉為買超,唯期貨市場多單出現減碼,顯然法人對後市未因歐債利多而轉樂觀看待。再由技術面來觀察,週五指數跳空站回5日、10日與半年線之上,短線多方扳回一城,不過目前月線仍呈下彎不具助漲意義,且拉長日線格局來看仍未脫高檔區間整理格局,因此操作上不宜過度追價,建議以五日線作短線偏多依據並請善設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,九月份契約買權下移集中在7500點;賣權部份上移集中在7300點。未平倉量的部份,買權OI升至545892口,最大序列上移至7700點,水位升至70257口;而賣權的OI則是升至514951口,最大序列上移至7200點,水位升至52511口。全月份未平倉量put/call ratio由0.93升至0.94(+1.17%)。買權平均隱含波動率由14.8降至13.97%(-5.78%), 賣權平均隱含波動率則由16.92降至16.15(-4.62%),買賣權持續同步下降,操作上建議仍於7300-7700點間建立買權空頭價差因應。

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