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永豐期貨台指選擇權盤後-日線連二黑 指數轉弱失守7400點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.08.28 00:00
◆大盤走勢

前日美股小漲小跌,週二台股走勢則持續偏弱,早盤開低後賣壓即逐步增強,盤勢一路震盪走低且盤中數度反彈皆顯無力,最後指數以接近當日最低點作收,盤面表現上以光電(-3.39%)與食品(-2.43%)類股為大盤表現最弱勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人九月份開倉總計買超172.58億元。終場加權指數下跌106.28點,收在7361.94點,成交值擴增至730億元。

◆期貨走勢

台指期週二下跌54點收在7400點。價差方面,台指期、電子期、金融期與摩台期皆轉為正價差,其中台指期轉為正價差38.06點,電子期轉為正價差1.06點,金融期正價差擴大至4.27點,摩台期轉為正價差1.68點。三大期指皆開低走低收黑K表現持續偏弱。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼876口,淨多單升至5763口,特定法人多單加碼2375口,淨多單升至7086口。三大法人於現貨市場持續賣超48.06億元,於期貨市場多單加碼248口,淨多單升至7430口,外資期貨多單加碼1421口,淨多單升至5184口。整體來看外資法人對後勢仍維持中性偏多看待。

期貨走勢方面,週二台指期早盤以跳低開出後持續走低,當日多方抵抗意願薄弱,走勢呈現偏弱震盪,午盤過後跌幅一度迅速拉大,不過接近尾盤的短線空單回補效應跌勢縮減,終場四大期指仍皆以下跌作收。由籌碼面來看,三大法人現貨市場持續賣超,期貨市場多單部位則小幅增加,反應法人偏多心態不變但有收斂謹慎的跡象。再由技術面來觀察,週二指數開低走低以長黑K作收,收盤位置跌落半年線與月均線之下,短線型態已有轉弱跡象,目前僅季線仍維持走揚為短線多方憑藉,操作上建議仍維持先前偏多看法不變並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,九月份契約買權集中在7600點;賣權部份集中在7300點。未平倉量的部份,買權OI升至429405口,最大序列至7700點,水位升至53668口;而賣權的OI則是升至404069,最大序列至7200點,水位降至36892口。全月份未平倉量put/call ratio由0.99降至0.94(-4.8%)。買權平均隱含波動率由14.41降至14.17%(-1.66%), 賣權平均隱含波動率則由16.86降至16.52(-2.04%),買賣權轉同步下降,操作上建議仍於7300-7700點間建立買權多頭價差因應。

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