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大華期貨台指選擇權盤前-短期均線失守 反彈佈局空單

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.08.28 00:00
◆盤勢分析

上周五美股四大指數同步上揚,其中道瓊指數上漲逾百點,激勵台指期昨日跳空開低,惟高檔賣壓沉重,再加上陸股走市相當疲弱,指數開高後走低,終場收了根中長黑K棒。就技術線形而言,昨日空方賣壓大舉出籠,多方不但無法收復5日均線,更跌落至10日均線之下,短天期均線關卡相繼失守,無疑加重後市多方反攻之阻力。

籌碼面而言,昨日近月合約整體未平倉量(大台+小台)依然維持在5.4萬口,變化並不大,場內觀望氣氛濃厚,此亦透露出近期指數無法有效突破整理區間,僅於7450~7550點之間狹幅震盪。進一步分析法人籌碼,昨日前十大特定法人整體月份多單大幅減少,淨多單縮減至4仟餘口,外資淨多單亦同步萎縮,淨多單僅剩4仟餘口,法人多單的退場,此相當不利後市多方的續攻。

至於選擇權方面,觀察買賣權集中度,買權集中價區為7500~8000點,賣權散佈於6900~7400點多個序列,分別累積了25與18萬口的留倉量,透露出壓力與支撐價區落在7750點與7150點位置,壓力明顯大於支撐。就買賣權留倉量變化而言,7200~7400點的買權未平倉量增加8仟口,7700~7800點的買權未平倉量增加6仟口,7700點的買權留倉量已累積至5萬口以上,高檔賣壓逐漸加重,僅管如此,Sell Put的多方籌碼依然積極進場佈局,使得OI P/C Ratio值仍舊維持在95%的偏高水位,籌碼結構仍相當有利多方。

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