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永豐期貨台指選擇權盤前-美股收黑颱風攪局 指數7500點關前持續震盪

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.08.27 00:00
◆大盤走勢

前日歐美股市主要指數因經濟數據不佳皆呈下跌收黑走勢,拖累週五台股早盤亦跳空開出,不過賣壓並未順勢擴大,十點過後跌幅略見縮減轉呈盤下橫向震盪,盤面表現上以生技醫療(+2.48%)與造紙(+0.73%)類股為大盤表現最穩健抗跌族群。由籌碼面來觀察,三大法人九月份開倉總計買超227.76億元。終場加權指數下跌27.64點,收在7477.53點,成交值放大至785億元。

◆期貨走勢

台指期週五下跌25點收在7488點。價差方面,台指期、電子期與金融期與摩台期仍為正價差,其中台指期正價差放大至10.47點,電子期正價差擴大至0.62點,金融期正價差擴大至3.98點,摩台期正價差縮至0.23點。三大期指皆開低收高以紅K作收表現相對亞股抗跌。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼952口,淨多單升至8222口,特定法人多單加碼1209口,淨多單升至8009口。三大法人於現貨市場轉小幅賣超8.8億元,於期貨市場多單加碼1242口,淨多單增至13470口,外資期貨多單加碼1010口,淨多單增至10358口。整體來看外資法人對未來後勢中性偏多心態仍未有變。

期貨走勢方面,美股下挫拖累周五台指期早盤以跳低接近1%幅度開出,不過除了電子期之外,其餘期指幾乎開盤即為當日最低,盤勢一路震盪彈升跌幅縮減,而接近尾盤的快速拉高更使四大期指最後以接近當日高點作收,顯示短線多方企圖仍在。由籌碼面來看,三大法人現貨市場雖轉小幅賣超,唯期貨市場多單部位再度出現累增,反應法人操作心態仍持續偏多。再由技術面來觀察,週五指數雖受美股影響開低,但收盤拉回守穩於10日均線之上,短線仍為高檔震盪整理格局,加上月、季線持續走高的多方型態未變,操作上維持先前看法以偏多操作為宜並請善設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,九月份契約買權上移集中在7700點;賣權部份集中在7300點。未平倉量的部份,買權OI升至393028口,最大序列至7700點,水位升至50096口;而賣權的OI則是升至389618,最大序列至7200點,水位升至34608口。全月份未平倉量put/call ratio從1.0降至0.99(-1.2%)。買權平均隱含波動率由14.2升至14.27%(+0.48%), 賣權平均隱含波動率則由16.64升至16.8(+0.97%),買賣權同步上升,在目前短線偏多格局持續下,操作上建議於7300-7700點間建立買權多頭價差因應。

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