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大華期貨台指選擇權盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.08.06 00:00
◆盤勢分析

觀察上周五台指期走勢,指數小幅開低後,多方試圖向上反攻,但仍無力觸及上周三這根紅K棒的中點位置,指數便陷入區間震盪整理,高低振幅不足50點,終場以十字線作收。就技術面而言,僅管上周五多方上攻力道略顯疲軟,但多方依然力守低檔的5日均線關卡,各長短天期均線於低檔提供支撐,盤勢主導權依然由多方所掌控,惟連日來的漲勢,仍無法有效創下本月合約的新高價,突顯出短線上指數要突破高檔壓力價區的機率不大,後市指數恐呈現區間整理走勢。

籌碼面而言,上周五近月合約整體未平倉量(大台+小台)小幅萎縮,縮減至7.2萬口,量能有降溫的現象。進一步分析法人籌碼,上周五前十大特定法人整體月份淨多單仍舊維持在5仟餘口,變化並不大,較值得注意的是,外資多單減碼,使得淨多單縮減至1.1萬口。

至於選擇權方面,觀察買賣權集中度,買權集中價區為7000~7500點,賣權散佈於6400~7100點多個序列,分別累積了25與27萬口以上的留倉量,透露出壓力與支撐價區落在7250點與6750點位置。就上周五買賣權留倉量變化,7200~7300點買權增加了1.7萬口的留倉量,Sell Call空方籌碼積極進場佈局,高檔賣壓持續累積中,使得連續上揚多個交易日的OI P/C Ratio值,上周五首度下滑至106%,僅管如此,P/C Ratio值依然維持在100%以上的偏高水位,籌碼面仍有利多方。

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