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〈期貨觀測站〉挑戰季線 過關震盪

自由時報/ 2012.08.06 00:00
上週台股持續反彈,但下半週受颱風肆虐與國際股市回檔影響,反彈力道稍微縮減,台股週線最後上漲93.02點,以7217.51點作收,週成交量是微幅放大到3131億元。

台指期上週五下跌54點收在7140點。價差方面,八月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差,其中台指期逆價差77.51點,電子期逆價差2.30點,金融期逆價差7.16點,摩台期逆價差2.28點。

摩台指上週上漲0.2點,收在252.5點,至上週四(8/2)止,新加坡摩根台指期貨八月合約未平倉量(OI)為14.49萬餘口,目前摩台指剛開倉,多空勢均力敵、持續累積動能中。

期貨籌碼部分,台指期貨部分,自營商為淨多單843口,投信為淨多單2410口,外資為淨多單10066口,三大法人整體為淨多單13319口,相較上週的6609口淨多單,多單加碼6710口,整體來看多為外資所為。

選擇權從成交量來觀察,八月份契約買權集中在7300點;賣權部分集中在7100點。未平倉量的部分,買權OI升至429180口,最大序列7300點;而賣權的OI則是升至4508747口,最大序列7000點。全月份未平倉量put/call ratio由1.13降至1.05(-7.56%)。買權平均隱含波動率由15降至14.26%(-5.08%),賣權平均隱含波動率則由18.38降至16.88(-8.55%),選擇權整體來看,未來陷入整理格局的機會頗大。

現貨市場部分,上週散戶進場意願減少,計算至週四 (7/30-8/2) 為止,融資餘額減少3.88億,整體融資水位於週四收盤後降至1827.64億。籌碼方面,上週土洋法人同步站在買方,自營商買超41.60億,投信買超21.58億,外資買超128.51億,計算至上週四為止,一週以來三大法人在現貨市場積極買超191.69億元,反應上週反彈的結果。

就技術面來看,台股上週反彈站上月線、挑戰季線,未來台股能否站穩季線持續反彈?台股量能與國際股市為主要關鍵,預計本週先上後下的震盪整理機會頗大。

(永豐期貨顧問事業部協理李寶華)

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