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永豐期貨台指選擇權盤後-日線量增收紅 短線反彈趨勢持續

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.08.01 00:00
◆大盤走勢

前日歐美主要股市皆小幅收低交易清淡,市場皆在等待美國與歐洲央行官員會議決議,週三台股早盤亦小幅跳低開出,上半場維持在盤下橫向震盪,中場過後雖稍有拉抬翻紅,但最後仍以小跌作收,當日盤面表現上以百貨類股(+1.75%)與食品(+1.61%)類股為大盤表現較強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人八月份開倉總計賣超59.35億元。終場加權指數下跌2.53點,收在7267.96點,成交值放大至899.5億元。

◆期貨走勢

台指期週三上漲37點收在7194點。價差方面,八月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差,其中台指期逆價差縮小至73.96點,電子期逆價差縮至2.01點,金融期逆價差縮至10.98點,摩台期逆價差縮至2.28點。三大期指均開低走高持續收紅K表現仍舊強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼2170口,淨多單升至3439口,特定法人多單加碼3661口,淨多單升至5717口。三大法人於現貨市場小幅買超5.77億元,於期貨市場多單加碼5070口,淨多單升至15516口,外資期貨多單加碼4098口,淨多單升至12660口。整體來看外資法人對後勢仍持續中性偏多看待。

期貨走勢方面,前日歐美股市小跌作收,台指期週三早盤小幅開低後即呈緩步震盪向上態勢,中場過後在電子期一波急拉帶動下盤勢快速彈升翻紅,短線多方持續掌控盤面優勢。由籌碼面來看,外資法人於期貨市場多單雖持續累增,但現貨加碼態度並不積極,顯然在聯準會與歐洲央行會議結果尚未出爐前操作心態仍較為謹慎。再由技術面來觀察,週三日線持續收紅仍站穩於季月均線之上,且量能亦擴增至近900億元,市場資金進場意願似有提高跡象,若後續歐美股市仍往上彈升帶動,則短線台股持續反彈趨勢亦可望延伸,操作上偏多操作看法不變但仍請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,八月份契約買權上移集中在7300點;賣權部份亦上移集中在7100點。未平倉量的部份,買權OI升至394459口,最大序列至7300點,水位降至52594口;而賣權的OI則是升至448258口,最大序列上移至7000點,水位升至46851口。全月份未平倉量put/call ratio由1.08升至1.13(+4.46%)。買權平均隱含波動率由15.27降至15.0%(-1.75%), 賣權平均隱含波動率則由17.99升至18.38(+2.15%),在短線趨勢已轉偏多發展下,操作上建議於7100-7400點間建立多頭買權價差因應。

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