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永豐期貨台指選擇權盤後-面板回神金融持續好神 指數站穩7150

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.07.31 00:00
◆大盤走勢

亞股週一平盤開出市場觀望歐美央行決策會議市場開盤淡定看待,但行情總在不知不覺中發動,先前跌深的面板類股回神成為週二上漲主要動能,當日盤面表現上以油電燃氣(+2.36%)與半導體(+2.28%)類股為大盤表現最強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人八月份開倉總計賣超65.12億元。終場加權指數上漲111.61點,收在7270.49點,成交放大至805億元。

◆期貨走勢

台指期週二上漲78點收在7156點。價差方面,八月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差,其中台指期逆價差放大至114.49點,電子期逆價差放大至3.6點,金融期逆價差放大至12.56點,八月份摩台期逆價差放大至3.94點。三大期指均上漲收紅K表現強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼320口,淨多單降至1269口,特定法人多單減碼3432口,為淨多單降至2056口。三大法人於現貨市場買超112.54億元,於期貨市場多單加碼768口,淨多單升至10446口,外資期貨多單加碼768口,淨多單升至8562口。整體來看外資法人對後勢維持中性偏多看待。

期貨走勢方面,前日歐美表現明平,台指期週二早盤小黑開出市場觀望明後日的FED與ECB會議結果,市場表現平平加上主計處公佈Q2GDP呈現衰退,指數上攻無力,但開盤不久後,在前波跌深權值股奇美、友達與宏碁大漲帶動下,指數一路開高走高,現貨終場收最高。由籌碼與技術面來觀察,三大法人期現貨同步多單加碼,月線順利站上多方取得優勢,操作上偏多操作看法不變但請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,八月份契約買權集中在7200點;賣權部份集中在7000點。未平倉量的部份,買權OI升至385829口,最大序列至7300點,水位升至54897口;而賣權的OI則是升至419750口,最大序列至6900點,水位升至38956口。全月份未平倉量put/call ratio由1升至1.1(+8.32%)。買權平均隱含波動率由14.62升至15.27%(+4.33%), 賣權平均隱含波動率則由17.9升至17.99(+0.5%),操作上在6600進行保護型賣權因應。

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