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永豐期貨台指選擇權盤後-宏達電連三日大跌 台指期跌落季線之下

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.07.09 00:00
◆大盤走勢

宏達電連三日貼息,台股上攻力道受到阻礙,當日盤面表現上以塑膠(-1.78%)與光電(-1.47%)類股為大盤表現最弱勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人七月份開倉總計賣超99.83億元。終場加權指數下跌58.63點,收在7309.96點,成交值縮小至586億元。

◆期貨走勢

台指期週一下跌36點,收在7236點。價差方面,七月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差,其中台指期逆價差縮小至73.96點,電子期逆價差縮小至2.16點,金融期逆價差縮小至1.95點,摩台期逆價差縮小至2.88點。三大期指均收跌表現弱勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼2575口,淨多單降至3458口,特定法人多單減碼722口,淨多單降至4285口。三大法人於現貨市場賣超59.72億元,於期貨市場多單減碼746口,淨多單降至14447口,外資期貨多單減碼297口,淨多單降至8695口。整體來看外資法人對後勢維持偏多看法。

期貨走勢方面,因上週五美股收跌影響,週一亞股全面走弱,台指期開盤即跌破季線,盤中高價股宏達電受到外資降評大跌超過5%,也影響了電子類股的走勢。金融期則是受到第二季證券類股成交量萎縮影響下,指數出現回檔。由籌碼面來觀察,三大法人連兩日出現賣超,期貨多單連兩日出現小幅調節,但法人偏多心態不變。由技術面觀察,周一指數跌落季線之下,空方出現抵抗,但在現貨下跌量縮下,預期下檔空間有限,操作上持續偏多看法但仍請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,七月份契約買權集中在7300點;賣權部份集中在7200點。未平倉量的部份,買權OI升至409759口,最大序列至7400點,水位升至62045口;而賣權的OI則是升至442547,最大序列至6900點,水位升至39140口。全月份未平倉量put/call ratio由1.12降至1.08(-3.9%)。買權平均隱含波動率由13.6升至13.93%(+2.37%), 賣權平均隱含波動率則由16.77降至16.35(-2.5%),操作上建議在6900點進行保護型賣權策略因應。

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