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永豐期貨台指選擇權盤後-不畏宏達電連兩日大跌 台指期站穩季線

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.07.06 00:00
◆大盤走勢

宏達電連兩日貼息,台股上攻力道受到阻礙,當日盤面表現上以光電(-1.72%)與生技(-1.31%)類股為大盤表現最弱勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人七月份開倉總計賣超40.11億元。終場加權指數下跌19.19點,收在7368.59點,成交值放大至729億元。

◆期貨走勢

台指期週五下跌24點,收在7273點。價差方面,七月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差,其中台指期逆價差放大至95.59點,電子期逆價差放大至2.97點,金融期逆價差放大至3.09點,摩台期逆價差放大至3.97點。三大期指均收跌表現弱勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼1140口,淨多單降至6033口,特定法人多單減碼901口,淨多單降至5007口。三大法人於現貨市場買超0.96億元,於期貨市場多單減碼2151口,淨多單降至15193口,外資期貨多單減碼2611口,淨多單降至8992口。整體來看外資法人對後勢維持偏多看法。

期貨走勢方面,在歐洲與中國採取量化寬鬆政策試圖扭轉當前經濟不佳的情勢,但在國際悲觀氣氛依舊存在下,加上電子類股六月份業績不如預期,宏達電連續兩日貼息走弱,大立光亦出現大跌,高價股600元個股從缺,台指期一路開低走低,但在現貨拉尾盤過後,期貨出現同步上攻終場跌幅收至小跌作收。由籌碼面來觀察,三大法人結束前日的買超,期貨多單出現小幅調節,但法人偏多心態不變。由技術面觀察,周五指數在前日漲多後出現回檔修正,但指數仍持續站在季線之上,操作上偏多操作為宜但請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,七月份契約買權集中在7400點;賣權部份集中在7200點。未平倉量的部份,買權OI升至380943口,最大序列至7400點,水位升至53068口;而賣權的OI則是升至428115口,最大序列至6900點,水位升至38855口。全月份未平倉量put/call ratio由1.16降至1.12(-3.38%)。買權平均隱含波動率由13.83降至13.6%(-1.72%), 賣權平均隱含波動率則由17.61降至16.77(-4.91%),操作上建議在6900點進行保護型賣權策略因應。

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