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永豐期貨台指選擇權盤前-宏達電填息秀不成反貼息 現貨指數失守7400

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.07.06 00:00
◆大盤走勢

亞股在近期多頭漲多出現休息,加上前日美股休市市場反應清淡,當日盤面表現上以食品(+0.81%)與運輸(+0.73%)類股為大盤表現最強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人七月份開倉總計賣超41.07億元。終場加權指數下跌34.81點,收在7387點,成交值縮小至698億元。

◆期貨走勢

台指期週四上漲8點,收在7298點。價差方面,七月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差,其中台指期逆價差縮小至89.76點,電子期逆價差縮小至2.96點,金融期逆價差縮小至0.96點,摩台期逆價差縮至3.30點。三大期指均上漲表現強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼450口,淨多單升至7173口,特定法人多單減碼1834口,淨多單降至5908口。三大法人於現貨市場買超36.38億元,於期貨市場多單加碼1394口,淨多單增至17344口,外資期貨多單加碼404口,淨多單升至11603口。整體來看外資法人對後勢維持偏多看法。

期貨走勢方面,在宏達電等個股除息影響下,現貨蒸發14點,指數小黑開出,台指期小紅開出,盤中期待的宏達電填息秀轉成貼息累大盤,金融類股也是出現了近期漲多的回檔修正,加上前日美股休市,市場表現清淡,終場指數就在平盤上小紅作收。由籌碼面來觀察,外資現貨結束連兩日的買超,期貨多單持續加碼,法人偏多心態不變。由技術面觀察,周四指數再創反彈高點,指數站上季線,操作上偏多操作為宜但請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,七月份契約買權集中在7400點;賣權部份集中在7200點。未平倉量的部份,買權OI升至351081口,最大序列至7400點,水位升至45238口;而賣權的OI則是升至408376口,最大序列至6900點,水位升至36101口。全月份未平倉量put/call ratio由1.17降至1.16(-0.89%)。買權平均隱含波動率由13.46升至13.83%(+2.76%), 賣權平均隱含波動率則由16.82升至17.61(+4.59%),操作上建議在6900點進行保護型賣權策略因應。

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