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永豐期貨台指選擇權盤前-三大法人期現貨雙雙作多 台指期站上季線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.07.05 00:00
◆大盤走勢

亞股沿續前日上漲格局下指數續攻,當日盤面表現上以金融(+0.72%)與光電(+0.68%)類股為大盤表現最強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人七月份開倉總計賣超4.69億元。終場加權指數上漲4.23點,收在7422.59點,成交值放大至837億元。

◆期貨走勢

台指期週三上漲62點,收在7290點。價差方面,七月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差,其中台指期逆價差縮小至132.59點,電子期逆價差縮小至4.67點,金融期逆價差縮小至4.56點,摩台期逆價差縮至4.77點。三大期指均上漲收紅K表現強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼1939口,淨多單升至6723口,特定法人多單減碼357口,淨多單降至7742口。三大法人於現貨市場買超41億元,於期貨市場多單加碼2199口,淨多單增至15950口,外資期貨多單加碼1452口,淨多單升至11199口。整體來看外資法人對後勢維持偏多看法。

期貨走勢方面,在台積電等個股除息影響下,現貨蒸發44點,指數平盤開出,台指期則是出現了還原因除權息蒸發點數後仍有的逆價差收斂,指數開高走高,盤中受到金融類股續強與台積電填權1/3下,出現了K棒連四紅的局面。由籌碼面來觀察,外資法人連兩日買超,期貨多單加碼突破萬口,法人偏多心態不變。由技術面觀察,周三指數再創反彈高點,指數站上季線,操作上偏多操作為宜但請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,七月份契約買權集中在7400點;賣權部份集中在7200點。未平倉量的部份,買權OI升至337834口,最大序列至7400點,水位升至43878口;而賣權的OI則是升至396506口,最大序列至6900點,水位升至34807口。全月份未平倉量put/call ratio由1.14升至1.17(+3.18%)。買權平均隱含波動率由13.82降至13.46%(-2.67%), 賣權平均隱含波動率則由17.48降至16.82(-3.85%),操作上建議在6900點進行保護型賣權策略因應。

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