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永豐期貨台指選擇權盤前-希臘樽節派獲勝亞股大漲呼應

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.06.19 00:00
◆大盤走勢

在希臘樽節派獲勝下退出歐元區問題出現解釋,台股順勢大漲開出,當日盤面表現上以生技(+3.08%)與半導體(+3.04%)類股為大盤表現最強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人六月份開倉總計賣超598.66億元。終場加權指數上漲125.67點,收在7281.5點,成交值縮小至836.17億元。

◆期貨走勢

台指期週一上漲110點,收在7264點。價差方面,六月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差,其中台指期轉為逆價差至17.5點,電子期轉為逆價差至0.89點,金融期轉為逆價差至2.19點,摩台期逆價差放大至0.92點。三大期均上漲收紅K表示強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼1964口,淨多單降至6056口,特定法人多單減碼3998口,淨多單降至11693口。三大法人於現貨市場買超86.83億元,於期貨市場多單減碼2843口,淨多單降至8518口,外資期貨多單減碼3105口,淨多單降至9847口。整體來看顯示法人對後勢看法維持中性。

期貨走勢方面,在樽節派的希臘右派獲得了過半數的國會席次下,退出歐元區的可能性消失,亞股先由日韓大漲2%帶動台股也向上跳空開出,所有類股全面勁揚。由籌碼面來觀察,外資法人現貨持續大幅買超,期貨多單出現獲利減碼,淨多單跌破萬口。由技術面來觀察,周一持續在收斂三角竭盡後的向上突破的趨勢,因此操作上偏多操作看法不變但仍請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,六月份契約買權集中在7300點;賣權部份集中在7200點。未平倉量的部份,買權OI降至623285口,最大序列至7400點,水位降至67983口;而賣權的OI則是升至711973口,最大序列至7000點,水位降至60461口。全月份未平倉量put/call ratio由1.07升至1.14(+6.58%)。買權平均隱含波動率由24降至15.4%(-44.3%), 賣權平均隱含波動率則由29.22降至19.12(+0.07%),操作上建議7000-7300間買權多頭價差操作因應。

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