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永豐期貨台指選擇權盤前-證所稅版本再變大戶喜 指數站回7000

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.06.06 00:00
◆大盤走勢

國外利空比不上國內證所稅的搖擺不定,周二在證所稅版本再出排富條款,指數一路開高走高,當日盤面表現上以食品(+2.62%)與光電與金融(+2.29%)類股為大盤表現最強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人六月份開倉總計賣超606.17億元。終場加權指數上漲105.79點,收在7000.45點,成交值縮小至626.85億元。

◆期貨走勢

台指期週二上漲104點,收在6973點。價差方面,六月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差,其中台指期逆價差縮小至27.45點,電子期逆價差放大至0.57點,金融期轉為逆價差至3.50點,摩台期逆價差放大至0.46點。三大期均上漲收紅K表現強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼4620口,淨多單升至5608口,特定法人多單加碼6249口,淨多單升至16219口。三大法人於現貨市場持續賣超22.82億元,於期貨市場多單加碼3457口,淨多單升至3490口。外資期貨多單加碼2505口,淨多單升至11827口,顯示法人對後勢看法維持中性。

期貨走勢方面,證所稅版本再變,大戶鬆口氣,台指期週二出現反彈高價股大立光、TPK盤中碰觸漲停大型股宏碁、華碩與聯發科也大漲因應,空方在此休息多方暫時獲得喘息的機會,指數與季線的負乖離也降至8.6%。由籌碼面來觀察,外資法人現貨仍維持賣超,期貨則是持續加碼破萬口。由技術面來觀察,周二上漲試圖回補空方缺口,短線先看五日線是否能站上,操作上維持站上五日線前不作多原則偏空操作並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,六月份契約買權集中在7200點;賣權部份集中在6600點。未平倉量的部份,買權OI升至590670口,最大序列至7400點,水位升至57109口;而賣權的OI則是升至518920口,最大序列至7000點,水位降至55470口。全月份未平倉量put/call ratio由0.86降至0.8(--1.83%)。買權平均隱含波動率由23.42降至21.78%(-7.25%), 賣權平均隱含波動率則由26.99降至26.62(-1.37%),操作上建議7000-7300間賣權空頭價差操作因應。

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