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永豐期貨台指選擇權盤後-國內外經濟數據不佳指數摜破7000點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.06.04 00:00
◆大盤走勢

在國內外利空因素殺的股民措手不及下,亞股全面重挫,當日盤面表現上以光電(-5.72%)與半導體(-4.35%)類股為大盤表現最弱勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人六月份開倉總計賣超577.79億元。終場加權指數下跌211.43點,收在6894.66點,成交值縮小至774.96億元。

◆期貨走勢

台指期週一下跌230點,收在6866點。價差方面,六月份台指期、電子期與摩台期皆為逆價差,其中台指期逆價差放大至28.66點,電子期轉為逆價差至0.33點,金融期正價差放大至3.40點,摩台期逆價差縮小至0.07點。三大期均大跌收黑K表現弱勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單回補1862口,轉為淨多單至988口,特定法人多單加碼2754口,淨多單升至9970口。三大法人於現貨市場持續賣超33.94億元,於期貨市場空單回補517口,轉為淨多單至33口。外資期貨多單加碼4377口,淨多單升至9322口,顯示法人對後勢看法維持中性。

期貨走勢方面,在前日美股重挫下,周一亞股跌幅接近2%,在國內國外利空影響下,台股表現弱於全亞洲,三大期指全面重跌超過3%,7000點大關開盤直接跌破,高價股與高融資股全面下跌無一倖免。但由籌碼面來觀察,外資法人雖現貨仍維持賣超但僅26億,期貨則是跌深出現多單加碼的情況。由技術面來觀察,周一跳空摜破7000點,空頭走勢持續,操作上維持站上五日線前不作多原則偏空操作並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,六月份契約買權集中在7300點;賣權部份集中在6600點。未平倉量的部份,買權OI升至573844口,最大序列至7500點,水位降至54414口;而賣權的OI則是降至495064口,最大序列至7000點,水位降至52769口。全月份未平倉量put/call ratio由1降至0.86(-13.09%)。買權平均隱含波動率由19.85升至23.42%(+16.52%), 賣權平均隱含波動率則由25.58升至26.99(+5.36%),操作上建議7000-7300間賣權空頭價差操作因應。

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