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永豐期貨台指選擇權盤前-尾盤強拉現貨由黑翻紅 指數硬是站上7300點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.06.01 00:00
◆大盤走勢

受歐美大跌影響下,亞股低盤開出,但在低接買盤進場現貨最後一盤台積電34000張買盤拉升指數翻紅逆轉勝,空方遭受挑戰,當日盤面表現上以半導體(+2.5%)與運輸(+1.9%)類股為大盤表現最強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人六月份開倉總計賣超461.84億元。終場加權指數上漲39.7點,收在7301.5點,成交值放大至970.13億元。

◆期貨走勢

台指期週四下跌18點,收在7216點。價差方面,六月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差,其中台指期逆價差放大至85.5點,電子期逆價差放大至3.34點,金融期逆價差放大至7.71點,摩台期逆價差放大至2.84點。三大期以金融期上漲收紅K表現強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼119口,轉為淨空單升至3425口,特定法人多單加碼3030口,淨多單升至5131口。三大法人於現貨市場持續賣超61.09億元,於期貨市場空單回補2976口,淨空單降至890口。外資期貨多單加碼2626口,淨多單升至3984口,顯示法人對後勢看法轉為中性。

期貨走勢方面,受到歐美大跌影響,亞股開低,台指期周四下跌超過1%開出,盤中指數一度跌落7100之下,但在中場過後新任財長人選出爐,西班牙銀行可望將挹注資金,指數出現急拉,現貨最後一盤出現百億買盤中場現貨站上7300點,有心人作價意圖明顯。由籌碼面來觀察,外資法人現貨仍維持賣超,期貨則是出現了一日多單加碼的情況,並出現了逆價差85點情況。由技術面來觀察,週四持續站在五日均線之上,因此操作上在多空在此膠著情況且逆價差不合理的過大下,週五預期將有價差收斂行情,操作上維持五日與半年線間來回操作,並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,六月份契約買權集中在7400點;賣權部份集中在7000點。未平倉量的部份,買權OI升至494563口,最大序列至7500點,水位升至57888口;而賣權的OI則是升至499248口,最大序列至7000點,水位升至55783口。全月份未平倉量put/call ratio由1.03降至1.01(-1.76%)。買權平均隱含波動率由17.22升至18.78%(+8.69%), 賣權平均隱含波動率則由21.97升至24.1(+9.23%),操作上建議7000-7500間買權多頭價差操作因應。

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