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永豐期貨台指選擇權盤後-證所稅版本貼近民意台指期大漲2.5%慶祝

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.05.29 00:00
◆大盤走勢

亞股週二台股平盤開出,在藍營證所稅版本過關下,指數向上爆衝,當日盤面表現上以光電(+5.18%)與營建(+4.34%)類股為大盤表現最強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人六月份開倉總計賣超344.15億元。終場加權指數上漲206.29點,收在7342.29點,成交值放大至933.41億元。

◆期貨走勢

台指期週二上漲178點,收在7292點。價差方面,六月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差,其中台指期轉為放大至50點,電子期逆價差放大至1.28點,金融期逆價差放大至8.07點,摩台期逆價差放大至0.87點。三大期均上漲收紅K表現強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單回補4317口,轉為淨多單至1909口,特定法人多單加碼2579口,淨多單升至7505口。三大法人於現貨市場持續賣超15.49億元,於期貨市場多單加碼7115口,轉為淨多單至2844口。外資期貨多單加碼4843口,淨多單升至7472口,顯示法人對後勢看法轉為中性偏多。

期貨走勢方面,台指期周二在藍營證所稅版本經過考量了稽徵成本與符合民意情況下市場樂觀解讀,指數一路開高走高,所有類股齊揚,成交量也暴衝至近千億,市場因近兩週成交量萎縮籌碼較安定下,現貨急漲站上7300。由籌碼面來觀察,外資法人現貨仍維持小賣,期貨則是出現了多單大幅加碼情況。由技術面來觀察,週二因消息面影響下五日線早盤站上後,指數一度向上爆衝一路向月線靠壟,一日長紅吞噬七根K棒。因此操作上空頭格局受到破壞操作上先看月線是否能站穩,站上前保守觀望為宜,操作上請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,六月份契約買權集中在7500點;賣權部份集中在7000點。未平倉量的部份,買權OI降至447518口,最大序列至7600點,水位升至48484口;而賣權的OI則是升至465502口,最大序列至7000點,水位升至42582口。全月份未平倉量put/call ratio由0.95升至1.04(+10%)。買權平均隱含波動率由17.09降至16.71%(-2.4%), 賣權平均隱含波動率則由21.57降至20.98(-2.77%),操作上建議6900-7300間賣權空頭價差操作因應。

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