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〈期貨觀測站〉希臘風暴 反覆測底

自由時報/ 2012.05.28 00:00
上週在希臘退出歐元區疑慮氣氛下,歐洲股匯市連決重挫,國內也在證所稅的陰影下持續黯淡,指數週線最後下跌79.56點,以7071.63點作收,週成交量縮小到3059.77億元。

台指期上週五下跌73點,收在7056點。價差方面,6月份台指期、電子期與金融期皆為逆價差,其中台指期逆價差15.63點,電子期逆價差0.16點,金融期逆價差0.15點,摩台期則為正價差0.14點。摩台指上週同樣下跌作收,週線最後小跌2.3點,收在252.3點,至上週四(05/24)止,新加坡摩根台指期貨5月合約未平倉量(OI)為14.96萬餘口,目前OI水位不大,本週三(5/30)摩台指結算,目前空方主導優勢。

期貨籌碼部分,台指期貨部分,自營商為淨空單6175口,投信為淨空單435口,外資為淨多單1783口,三大法人整體為淨空單4827口,相較上週的3209口淨空單,空單小幅加碼1618口,整體來看本土法人對後市看法較為悲觀。

選擇權從成交量來觀察,6月份契約買權集中在7400點;賣權部分集中在7000點。未平倉量的部分,買權OI升至436559口,最大序列7600點;而賣權的OI則是升至402214,最大序列7000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.923降至0.921(-0.21%)。買權平均隱含波動率由17.59降至17.51%(-0.47%), 賣權平均隱含波動率則由22.20降至21.84(-1.64%),波動率雙雙下降,顯示後市反覆打底的機會頗大。

就技術面來看,台股上週受內外利空包夾影響,持續盤跌探底,成交量也委靡不振,目前以跌止跌的態勢明顯,不過目前跌幅已深且季線負乖離頗大,不排除有震盪打底的可能。(永豐期貨顧問事業部李寶華協理)

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