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大華期貨台指選擇權盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.05.18 00:00
◆盤勢分析雖然美國新屋數據優於預期,FED會議記錄顯示贊成QE3的人多了幾個,及歐央行行長、德國總理梅克爾表達希望希臘留在歐元區的想法,但另方面歐央行表示已終止提供一些希臘銀行流動性,且希臘可能退出歐元區消息依舊繚繞於耳,利空消息衝擊大過利多消息,令週三美股繼續收黑;亞股方面倒是走出一波新局,全日除恆生、澳洲指數下跌外,幾乎全線收紅,終場台灣加權指數上漲122.2點或1.69%,收7356.77點,成交量780.19億元。

台指期今日以平盤開出,早盤上下震盪,但十點之後多頭開始進攻,此後盤勢一路向上,由低至高拉了將近百點,多頭似乎有意在此建立反攻的灘頭堡,終場台指期上漲70點或0.97%,收7331點,成交量107042口,OI為47122口,較前日減1276口。電子期漲幅不小,終場上漲2.95點或1.07%,收279.9點,金融期助攻有力,終場上漲7.2點或0.97%,收750.6點,價差方面,台指期逆價差40.77點,電子期逆價差1.61點,金融期逆價差5.49點,價差均大幅擴大。技術面觀察,台指期跌深反彈,日線收短紅K線,價位未破前低,跌勢稍微止穩,但後勢仍需觀察,KD指標依舊向下,技術面依舊偏空。電子期雖止穩反彈,但仍舊無法攻上半年線位置,金融期也暫時止穩,後勢同樣需多觀察。

觀察法人籌碼,外資多單減碼272口,目前持1482口多單,選擇權繼續buy call/buy put,自營加碼空單1102口,來到3876口空單,投信空單持有448口;大額交易人部份,近月前十大交易人加碼173口多單,至585口多單,近月特定法人加碼3口多單,至3874口多單,近月大戶部份回補170口空單,至3289口空單,籌碼來看中性偏空。

選擇權oi p/c ratio小減1.07%,來到115.87%,籌碼偏多,上檔最大OI為7800點,目前OI為30989口,下檔最大OI為7000點,目前OI為27494口,買權波動率為17.5%,較前日減0.8%,賣權波動率為23.4%,較前日下降1.2%,VIX來到20.84%,較前日小幅減少0.3%。

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