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永豐期貨台指選擇權盤後-高價股力挺 指數跌深反彈量縮站回7300

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.05.17 00:00
◆大盤走勢

經過前一日大跌的震盪教育後,國安基金低檔護盤,周四指數出現跌深反彈。,當日盤面表現上以光電(+3.52%)與金融(+2.04%)類股為大盤表現最弱勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人六月份開倉總計賣超7.01億元。終場加權指數上漲122.2點,收在7356.77點,成交值縮小至780.19億元。

◆期貨走勢

台指期週四上漲70點,收在7316點。價差方面,六月份台指期、金融期、電子期與摩台期皆轉為逆價差,其中台指期轉為逆價差至40.77點,電子期轉為逆價差至1.61點,金融期轉為逆價差至5.49點,摩台期轉為逆價差至1.09點。三大期指開低走高收紅K表現強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼911口,淨空單增至626口,特定法人多單減碼1381口,淨多單降至3925口。三大法人於現貨市場持續賣超7.01億元,於期貨市場增加空單1514口,淨部位空單升至2842口。外資期貨多單減碼272口,淨多單降至1482口,顯示法人對後勢看法暫時呈保守謹慎。

期貨走勢方面,在前日亞股重挫超跌下,歐美股市表現平平下,周四台指期平盤開出後低檔出現支撐,高價股大立光漲停,鴻海大漲力挺,護盤指標的金融類股漲幅也達2%,指數開平走高至終場。由籌碼面來觀察,外資法人於現貨市場轉為買超,市場偏空氣氛暫時趨緩。技術面,周四上漲收長紅K但目前仍在前日黑K中徘徊,是否在此止跌,需要看未來是否站上前日黑K上緣與站上5日現為判斷標準。因此在操作上在前日大跌的影響下,多方氣勢渙散,後續的上攻需要成交量的放大因此在量仍未出且5日線未站上前偏空操作為宜並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,六月份契約買權集中在7500點;賣權部份集中在7000點。未平倉量的部份,買權OI至275003口,最大序列至7800點,水位至30989口;而賣權的OI則是至274253口,最大序列至7000點,水位升至27494口。全月份未平倉量put/call ratio由0.74升至1(+34.75%)。買權平均隱含波動率由17.67降至16.57%(-6.41%), 賣權平均隱含波動率則由21.78降至21.08%(-3.03%),操作上建議以6900-7300間佈局賣權空頭價差操作因應。

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