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永豐期貨台指選擇權盤後-成交量急縮台股7400再度失守

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.05.14 00:00
◆大盤走勢

週一台股平盤開出,當日盤面表現上以運輸(-1.6%)與塑膠(-1.04%)類股為大盤表現較為弱勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人五月份開倉總計賣超522.47億元。終場加權指數下跌24.19點,收在7377.18點,成交值縮小至469.13億元。

◆期貨走勢

台指期週一上漲3點,收在7369點。價差方面,五月份台指期、金融期與摩台期呈逆價差,其中台指期逆價差縮小至8.18點,電子期轉為正價差至0.08點,金融期逆價差縮小至2.68點,摩台期逆價差縮小至0.36點。三大期指在平盤上下震盪表現平平。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼2576口,轉為淨多單至586口,特定法人多單加碼4375口,淨多單升至4615口。三大法人於現貨市場持續賣超23.32億元,於期貨市場多單加碼4070口,轉為淨多單至2022口。外資期貨多單加碼5058口,轉為淨多單至1769口,顯示法人對後勢心態暫呈中性看待。

期貨走勢方面,在前日美股漲跌互見下台股週一小紅開出,早盤在現貨成交預估量不到五百億的情況可窺出市場大戶在場外觀望氣氛濃厚,盤中一度跌破前低但不久買盤進場終場收在平盤之上。由籌碼面來觀察,外資法人於現貨市場持續賣超調節,法人操作仍維持謹慎。技術面,週一連三日失守半年線,短空格局不變,並有機會向下探年初的多方缺口,成交量持續萎縮僅餘五百多億,顯示市場仍瀰漫觀望氣氛,在利空尚未消化結束前,預期短線仍以震盪走低的可能性較高,操作上建議以五日線來回區間操作並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,五月份契約買權集中在7400點;賣權部份集中在7300點。未平倉量的部份,買權OI升至635618口,最大序列至7500點,水位降至64616口;而賣權的OI則是升至529155口,最大序列降至7300點,水位降至46783口。未平倉量put/call ratio由0.85降至0.83(-1.52%)。買權平均隱含波動率由15.77降至14.76%(-6.44%), 賣權平均隱含波動率則由17.48降至14.63%(-17.83%),轉呈買賣權同步下降,操作上建議仍於7300~7600間佈局賣權空頭價差操作因應。

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