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永豐期貨台指選擇權盤前-最後一擊指數收紅站回7700點關卡

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.05.07 00:00
◆大盤走勢

前日美股受經濟數據不佳影響下跌收黑,拖累週五台股早盤以小幅跳低開出,不過盤勢隨即在買盤湧入下反彈上漲,上半場指數即由黑翻紅,尾盤更在最後大單敲進下站回7700點關卡,當日盤面表現上以運輸(+3.35%)、營建與光電(+1.46%)類股為大盤表現最強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人五月份開倉總計賣超23.67億元。終場加權指數上漲41.42點,收在7700.95點,成交值升至881.84億元。

◆期貨走勢

台指期週五上漲5點,收在7662點。價差方面,五月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差,其中台指期逆價差擴大至38.95點,電子期逆價差擴大至1.5點,金融期逆價差擴大至2.88點,摩台期逆價差放大至2.03點。三大期指皆開低走高收紅K表現強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼617口,淨多單水位升至10008口,特定法人多單加碼1055口,淨多單升至10637口。三大法人於現貨市場買超8.23億元,於期貨市場多單小幅加碼547口,淨部位多單升至6554口。外資期貨多單加碼996口,淨多單升至6409口,顯示法人對後勢仍維持中性偏多心態。

期貨走勢方面,前日美股主要指數全數下跌收黑,影響週五期指早盤以跳低開出,小幅壓低後隨即在現貨出現反彈帶動下亦開始往上走高,顯示當日空方壓制力道並不強勁,至終場四大期指皆以相對高點作收,盤勢震盪幅度明顯較前日加大。由籌碼面來觀察,外資法人現貨市場小幅買超,期貨多單部位再度呈現加碼,短線上法人操作仍呈較中性樂觀的預期。技術面,週五開低走高以長紅再度站回月均線之上,成交量能雖略見增溫但仍屬偏低並不具多方攻擊的程度,在目前短線反彈趨勢尚未改變下,操作上建議以五日線偏多操作並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,五月份契約買權上移集中在7800點;賣權部份集中在7500點。未平倉量的部份,買權OI升至451070口,最大序列至7800點,水位升至60779口;而賣權的OI則是升至510029口,最大序列至7400點,水位升至47455口。未平倉量put/call ratio由1.11升至1.13(+2.62%)。買權平均隱含波動率由14.18降至14.10%(-0.61%), 賣權平均隱含波動率則由16.97升至17.55%(+3.34%),轉呈買權降賣權升,操作上建議仍於7300~7600間佈局買權多頭價差操作因應。

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