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永豐期貨台指選擇權盤前-證所稅不確定因素解除台股止跌

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.04.11 00:00
◆大盤走勢

證所稅不確定因素解除,市場開盤上漲慶賀,盤面表現上以油電燃氣(+2.69%)與生技(+1.56%)類股為大盤表現較強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人四月份開倉總計賣超250.54億元。終場加權指數上漲39.81點,收在7640.68點,成交值升至679.81億元。

◆期貨走勢

台指期週二上漲32點,收在7609點。價差方面,四月份台指期、電子期、金融期與摩台期同步逆價差,其中台指期逆價差放大至31.68點,電子期逆價差放大至1.51點,金融期逆價差放大至2.07點,四月摩台期逆價差放大至0.96點。三大期指均上漲但均開高走低收上影線表現平平。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼1069口,淨多單水位升至10030口,特定法人多單加碼5355口,淨多單升至10133口。三大法人於現貨市場賣超45.87億元,於期貨市場多單加碼1819口,淨部位淨多單升至7976口。外資期貨淨多單加碼2199口,淨多單升至4591口,整體來看法人對後勢看法轉為中性偏多看待。

期貨走勢方面,在證所稅確定要開徵後,由於開徵對象僅為少數族群,且市場不確定因素解除,週二向上跳空開出,但在宏達電由於財報不如預期影響下持續走弱,台指期開高走低,尾盤由友達奇美拉抬下,終場留帶上影線的黑K棒。由籌碼面來觀察,三大法人期貨多單連三日大幅加碼,但現貨出現46億的賣超,出現了期貨拉加權後出現貨的情況。技術面來觀察,半年線7482出現支撐,盤中一度站上五日線但尾盤壓回,操作上建議站上五日線前不作多為原則,並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,四月份契約買權集中在7700點;賣權部份則集中在7600點。未平倉量的部份,買權OI升至544250口,最大序列至7800點,水位升至50777口;而賣權的OI則是升至454176口,最大序列至7500點,水位升至48808口。未平倉量put/call ratio由0.86降至0.83(-2.54%)。買權平均隱含波動率由16.67降至15.68%(-6.15%), 賣權平均隱含波動率則由19.49降至17.88%(-8.65%),呈現買賣權同步降的局面,反應買方進場意願轉為保守,操作上建議於7500~7700間佈局買權多頭價差操作因應。

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