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大華期貨台指選擇權盤前-空壓籌碼遍地開花 多頭有待量能助攻

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.03.21 00:00
◆盤勢分析

19日美股在蘋果電腦難得宣布將發放每股2.65美元股利,並預計在未來3年內花100億美元買庫藏股,科技指數與費城半導體指數受到激勵表現強勁,最後終場美股四大指數皆以上漲作收。但此美股上揚走勢依舊無法激勵頹弱的台股,在20日日股休市下,台韓兩國股市皆以開高走低展開空方貫殺序章,台指期更是一路從開盤價,同時也是最高價8078點緩步逼退多方勢力,下殺106點至7972點的空方攻佔版圖,空頭順利再度拿下8000點大關,低點過後,疲弱不振的多頭殘兵力圖振作,誓死收復8000點故地,爾後多空便於8000點上下浴血奮戰各領風騷,終場仍以7984點多頭飲恨作收,再度揮別八字頭大關與月線,跌幅0.82%遠大於韓國KOSPI指數0.24%跌幅。然而成交量下降1萬7399口至10萬5409口,呈正價差11.3點終結今日走勢。反觀加權指數也在金融塑化類股齊跌下,多頭一路邊打邊退,節節敗退,盤中一度跌破年線支撐,終退至7937.3點作收,痛失8000點大關與月線,跌幅更是來到0.89%。成交金額持續萎縮6.47億元來到820.12億元。

三大法人買賣超方面,外資及陸資賣超14.71億元,自營商連同投信則分別賣超12.48億元與賣超5.67億元,三大法人合計賣超32.86億元。在台指期OI方面,台指期貨留倉籌碼面上,自營商回補多單至轉向持有3727口淨空頭部位,外資及陸資及投信也同樣分別減碼1337口至持有5935口期貨多單水位與減碼44口至持有122口期貨多單持有。整體法人籌碼面看來,三大法人一致減少台指期貨OI多單,且自營商加碼其SELL CALL偏空部位達89904口,且外資及陸資也加碼其BUY PUY偏空部位至96366口,金融期貨留倉空單也近4千口以上,法人多頭籌碼面似榮光不再。

選擇權部分,買權隱含波動率持續走揚3.7%至24.9%,賣權隱含波動率同樣走高1.6%至25.5%,而三月合約成交量的P/C Ratio也走低5.03%至84.51%的水準,VIX指數約持平來到19.46%,顯示今日多方積極挽回頹勢但卻無力回天之憾。另一方面三月合約OI的P/C Ratio則減低3.23%至98.91%,加上觀其近價平的7900點賣權OI反倒減少4754口與8000點買權OI增加8388口,且整體近月賣權OI減少口數為買權的近6倍,20日跌勢似也跌掉了多方籌碼面信心。

綜觀以上,三大法人台指期OI只餘2330淨多單水準,且其日KD指標呈現交叉向下走勢,但近月台指期前五大交易人中特定法人增其1374口至1146留倉多單,並且增加15300口至66692口選擇權BUY CALL偏多部位,21日為台指期貨結算日,而成交量能恐將成為多方能否反攻之重要契機之一。

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