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國泰期貨台指選擇權盤後分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.03.19 00:00
◆盤勢分析

今天台股呈現小幅開高而後下殺走勢,技術面呈現些微弱勢的格局,上檔在短線獲利了結及套牢等雙重賣壓下而出現回跌走勢,盤中跌破10日線及月線位置,成交量能則萎縮至823億元之下。由於指數再度跌破短期5日均線,而成交動能更是進一步出現萎縮,短期架構仍不利多方向上攻勢,不過就技術面指標來看,日KD仍維持偏多訊號,且均線架構亦維持多方排列,顯示多方尚未完全棄守,是以,台指期仍預估是盤整格局居多,另外,若結算前指數仍可再度補量重回短期均線之上,則有利於台指三月合約拉高結算,反之,操作則宜相對保守。

在期權策略方面,近期行情大多為留下上下影線的盤整震盪盤,暫時未有明確的趨勢方向,不過就盤整過後的中期行情預估上,則偏向是有利多方的盤整偏多盤,是以在操作策略上可採取選擇權四月合約的多頭價差策略,並持有至清明節前後,預估將有盤整向上的行情可以獲利。

期貨三大法人及十大交易人部位來看,目前皆是多單留倉的狀況,且外資淨多單整體未平倉來到7272口,十大交易人淨部位也來到10285口,顯示目前指數在高檔時,當前法人的看法也是偏多操作的,在法人期貨部位未見到由多翻空的情況時,後續也是樂觀以待。

選擇權部份,CALL及PUT成交量最大的序列分別是8100CALL及8000PUT,分別是在期貨價平附近的買賣權序列,顯示當前的指數位置多空爭戰激烈,但PUT/CALL值目前來到1.01,多方還是略勝一籌。

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