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大華期貨台指選擇權盤前-亞股下殺 台指最黑

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.03.13 00:00
◆盤勢分析

儘管上週五有美國公佈的就業數據優於預期及希臘換債成功之利多,但亞股週一卻未受激勵,普遍收黑,一般認為這與希臘換債觸發CDS及投資人擔憂中國下調GDP預期將影響世界經濟有關,台股更因證所稅議題而成亞股跌幅之最。終場台股下跌88.46點或-1.1%,收7927.55點,成交量僅873億元,較昨日大幅減少180億元,亦為今年以來最低成交量。

台指期週一開平震盪走低,早盤以平盤開出後即不斷向下修正,午盤過後跌幅加速,全日下跌幾達百點,看得出來投資人在此處變得較為保守,多頭力道減弱,退場觀望比例增加。終場台指期下跌82點或1.1%,收7921點,成交量91777口,OI為48657口,較前日增加717口,價跌OI增,週二可能收黑。電子期週一領跌,終場下跌3.15點或1.04%,收298.35點,金融期持續下挫,目前價位往季線邁進,終場小跌3.4點或0.41%,收835.2點;價差方面,台指期逆價差縮小至6.55點,電子期逆價差0.45點,金融期正價差大幅擴大至5.14點。

技術面觀察,台指期週一賣壓加大,收一中長黑K線,並且跌破八千點關卡,KD指標持續向下;指數跌破年線,若未來幾日無法攻回年線,並且跌破箱型下緣,則指數將有可能持續下探。觀察法人籌碼,外資期貨加碼536多單口,目前多單持有6200口,選擇權部位依舊為buy call/buy put,自營期貨減碼1983口多單,部位由多翻空來到空單584口,選擇權部位依舊為sell call大於sell put;大額交易人部份,近月前十大交易人減碼多單1910口,至4655口多單,近月特定法人加碼294口多單,至4891口,近月大戶部份則是由多轉空,目前持有236口空單,籌碼面來看外資偏多,市場大戶退場觀望。

選擇權部份,oi p/c ratio減少4.18%,來到98.6%,上檔最大OI為8200點,目前OI來到76248口,下檔最大OI為7700點,目前OI來到53683口;買賣權隱含波動率不再下滑,買權波動率上升至18.7%,較前日增加1.8%,賣權波動率為22.5%,較前日增加0.7%,VIX來到20.78%,較前日上升0.78%,波動率緩步上升,投資人預期後勢震盪將加大。

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